問題詳情

72.試問以下狀況之風險最小避險比例(minimumvariance hedge ratio) ? €現貨價格變動標準差 為0.6,期貨價格變動標準差為0.8,二者之相關係數為0.8)
(A)0.6
(B)0.8
(C)0.7
(D)0.5

參考答案

答案:A
難度:適中0.483871
統計:A(15),B(8),C(2),D(1),E(0)

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