問題詳情
16.某銀行持有一個美元計價投資組合，目前市值為USD6,247,000 -投資組合曰報酬之變異數為 0.0002，假設其日報酬服從 i.i.d(independently and identically distributed)及常態分配，且一 年有250個交易曰，請問1年95%的VaR為多少？
(A)USD32,595
(B)USD145,770
(C)USD2,304,838
(D)USD2,737,868
(A)USD32,595
(B)USD145,770
(C)USD2,304,838
(D)USD2,737,868
參考答案
答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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