問題詳情

18. 某股票目前之價格為 50,已知兩個月後,該股票之價格可能上升為 53 或下跌為 48,市場之無風險單利年利率為 12%,今欲評價兩個月後到期、執行價為 49 之歐式買權價格,若採無套利機會評價法,且投資組合中包括賣出一單位的歐式買權時,則投資組合內股票的數量為?
(A)0.8
(B)0.9
(C)1
(D)1.2

參考答案

答案:A
難度:計算中-1
書單:沒有書單,新增

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