問題詳情
28. 假設所有公債部位市值為 10 億元，Duration 為 6.8，臺灣期貨交易所公債期貨之價格為 92.375，其 CTD 債券之 Duration 為 9.0，若欲使債券部位之 Duration 降至 3.0，應如何操作臺灣期貨交易所公債期貨？
(A)賣出 68 口
(B)賣出 91 口
(C)賣出 141 口
(D)賣出 411 口
(A)賣出 68 口
(B)賣出 91 口
(C)賣出 141 口
(D)賣出 411 口
參考答案
無參考答案
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