問題詳情
17.下列何項措施有助於降低作業風險？
(A)針對交易員設定停損限額
(B)交易確認書的點收部門應獨立於交易部門之外
(C)針對交易員部位設定暴險金額上限
(D)針對個別商品的持有部位設定限額
(A)針對交易員設定停損限額
(B)交易確認書的點收部門應獨立於交易部門之外
(C)針對交易員部位設定暴險金額上限
(D)針對個別商品的持有部位設定限額
參考答案
答案：B
難度：適中0.6
書單：沒有書單，新增
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- 依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定，銀行向客戶提供結構型商品交易服務時，不得以下列何者名義為之？(A)附條件美元優利投資組合 (B)黃金外幣組合(C)雙元貨幣組合 (
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- 銀行提供屬匯率類之複雜性高風險商品交易，其契約比價或結算期數不得超過：(A)六期 (B)十二期 (C)二十四期 (D)沒有限制
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- 依據 IFRS 13 規定，類似資產或負債之活絡市場公開報價，屬於第幾層級之揭露？(A)第一層級 (B)第二層級 (C)第三層級 (D)第四層級
- 嵌入式衍生工具於符合特定條件時，應與主契約拆解分別認列，下列何者不屬於前述條件？(A)經濟特性及風險與主契約之經濟特性、風險並非緊密關聯(B)經濟特性及風險與主契約之經濟特性、風險緊密關聯(C)
- 目前我國衍生性金融商品的交易存在於哪個市場？(A)集中市場與店頭市場皆有交易 (B)集中市場有交易，店頭市場沒有交易(C)集中市場沒有交易，店頭市場有交易 (D)集中市場與店頭市場皆無交易
- 依據金管會的定義，衍生性金融商品是一種金融交易的合約，其標的資產不包括下列何者？(A)匯率 (B)利率(C)可轉換公司債 (D)個股與股價指數
- 貨幣相同，固定利率對浮動利率的交換稱為下列何者？(A)基本換匯換利 (B)普通利率交換 (C)基差利率交換 (D)不需交換
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- 有關遠期利率協定(FRA)的敘述，下列何者錯誤？(A) FRA 是由遠期性存款改良而來的(B) FRA 的結算期間通常是一季一次(C) FRA 的交易只有買方而無賣方(D) FRA 在報價時通常
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- 有關認股權證，下列敘述何者正確？(A)「權益型權證」(Equity Warrant)是以發行公司之自家股票為標的之認購權證(B)「權益型權證」(Equity Warrant)是以與發行公司不同家
- 加值型外幣組合式商品結構為：(A)外幣定期存款＋賣出外幣期貨 (B)外幣定期存款＋賣出外幣遠期契約(C)外幣定期存款＋賣出外幣選擇權 (D)外幣定期存款＋買入外幣選擇權
- 甲銀行報價 USD : ¥即期匯率 138-158，兩個月換匯點 45-35，若乙銀行願意承作 35 的換匯交易，請問其所代表匯率？(A)甲 S/B: 158/123 (
- 根據選擇權評價理論，如果投資人已買入一優利型結構型債券，隨後其連結的選擇權之標的資產波動度越大，則該優利型結構債券的價值應該：(A)越高 (B)越低 (C)不變 (D)無法確定
- 關於期貨與選擇權契約，下列敘述何者錯誤？(A)－買權＋期貨 ＝ －賣權 (B)＋期貨＋賣權 ＝ ＋買權(C)－買權＋賣權 ＝ ＋期貨 (D)＋買權－期貨 ＝ ＋賣權
- 雙元組合式商品，運用碰觸失效選擇權，若碰觸匯率小於轉換匯率時，下列敘述何者正確？(A)碰觸價格越高收益率愈低 (B)碰觸價格越低收益率越低(C)附加此一碰觸條款對投資人之實質意義不大 (D)投資
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- 對於「以信用交換合成的 CDOs」、「以現貨資產合成的 CDOs」進行比較，下列敘述何者正確？(A)「以信用交換合成的 CDOs」相對收益較低(B)「以信用交換合成的 CDOs」到期日通常較長(
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- 一投資者買進區間 2%~6%的 3 年期區間計息債券（指標利率落入該區間才計息）共 500 萬，票面年利率 5%，若本期指標利率半年內(180 天)有 45 天未落入該區間，請問投資者本期可收到
- 依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定，銀行應於結構型商品交易文件中提醒客戶承作本商品之重要注意事項，下列敘述何者錯誤？(A)商品設計或條件不同客戶所暴露之風險程度可能不同(B)現金交割可能發
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