問題詳情

32. 假設目前只存在一種 20 年期政府公債,其票面利率為 6%,目前市場報價為 120,轉換因子為1.0250,每百元應計利息為$0.415,附賣回利率為 1%。請問以該公債為標的 180 天後到期之期貨契約,其理論價格為何?
(A) 110.25
(B) 114.77
(C) 117.63
(D) 120.55

參考答案

答案:C
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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