假設聯發科股價為 $200，無風險利率為 2%，市場存在半年後到期且履約價格皆為 $180 的聯發科股票買權與賣權。請問該買權與賣權之價差為何（e-0.01=0.9900, e0.01=0

問題詳情

34. 假設聯發科股價為 $200，無風險利率為 2%，市場存在半年後到期且履約價格皆為 $180 的聯發科股票買權與賣權。請問該買權與賣權之價差為何（e-0.01=0.9900, e0.01=1.0101, e-0.02=0.9802,e0.02=1.0202）？
(A) $16.36
(B) $18.18
(C) $21.80
(D) $23.60

參考答案

答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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