問題詳情
27. 到期月份為 2018 年 3 月，履約價格為 18.5 元的玉山金(DNO)買權其 Delta 為 0.6308，Gamma為 0.02，臨界股票變動量為-2.5 元，請用 Delta-Normal 法求算 10 張玉山金買權的 VaR：
(A)10,250
(B)12,750
(C)15,770
(D)21,850
(A)10,250
(B)12,750
(C)15,770
(D)21,850
參考答案
答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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