問題詳情
36. 買進下限契約，賣出上限契約，且二者之所有其他條件相同時，會合成：
(A)支付固定利率收取浮動利率的 swap
(B)支付浮動利率收取固定利率之 swap
(C)interest rate collar
(D)interest rate corridor
(A)支付固定利率收取浮動利率的 swap
(B)支付浮動利率收取固定利率之 swap
(C)interest rate collar
(D)interest rate corridor
參考答案
無參考答案
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- 以下關於買賣價差風險(Asset Liquidity Risk)何者正確？(A)交易量大，報價雙方積極，價差大 (B)交易量小，報價雙方不積極，價差小(C)買賣價差大小與交易量成反比 (D)以上
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- 設五年期固定利率 5%，半年付息一次之債券，其 duration 為 25 年，則一個五年期每半年支付固定利率並收取浮動利率的利率交換契約，其 net duration 為何？(A)2
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