問題詳情

( ) 假設所有公債部位市值為10 億元,Duration 為6.8,臺灣期貨交易所公債期貨之價格為92.375,其 CTD 債券之Duration 為9.0,若欲使債券部位之Duration 降至3.0,應如何操作臺灣期貨交易所公債期貨?
(A) 賣出 68 口
(B) 賣出 91 口
(C) 賣出 141 口
(D) 賣出 411 口

參考答案

答案:B
難度:困難0.380952
統計:A(1),B(8),C(5),D(1),E(0)

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