問題詳情
28.若 1 天 95% VaR 為$300，則 100 天 99% VaR 會最接近多少？
(A)$4,000
(B)$4,100
(C)$4,200
(D)$4,236
(A)$4,000
(B)$4,100
(C)$4,200
(D)$4,236
參考答案
答案：D
難度：困難0.25
統計：A(1),B(3),C(4),D(4),E(0)
內容推薦
- 央行進行公開市場買賣操作，調節貨幣供給量，此一公開市場是：(A)股權市場 (B)發行市場 (C)次級市場 (D)集中市場
- 下列有關臺灣地區岩石分布的敘述，哪些是正確的？（應選三項）(A)綠島、蘭嶼位處海洋地區，由玄武岩構成 (B)金門、馬祖因大陸地殼受擠壓隆起，為花岡岩分布地區 (C)臺灣地區的安山岩主要分布於北部
- 投資人購買一個連結台積電股價的高收益股權結構債券，就相當於：(A)買進一個零息債券，同時買進台積電股票的賣權或買權(B)買進一個零息債券，同時賣出台積電股票的賣權或買權(C)賣出一個零息債券，同時
- 甲債券投資組合與乙債券投資組合具有相同的修正存續期間以及信用風險，甲債券投資組合的到期期限配置較為分散，而乙債券投資組合的到期期限配置則較為集中。若兩組合的建置成本相同，而經理人預期市場利率會有
- 在其他條件不變的情況下，下列債券何者之利率風險較高？(A)票面利率 3%，10 年期 (B)票面利率 3%，4 年期(C)票面利率 6%，8 年期 (D)票面利率 8%，2 年期
- 下列關於岩石圈與軟流圈的敘述，何者錯誤？（應選三項）(A)岩石圈主要組成成分為花岡岩，軟流圈主要組成成分為玄武岩(B)岩石圈與軟流圈是依物理狀態分層的，岩石圈是固態，軟流圈是液態(C)岩石圈與軟
- 利率交換可降低交易雙方資金成本，主要係利用交易雙方之：(A)操作組合 (B)利率期間結構 (C)信用差異 (D)變更資產報酬
- 利率波動性的估計，可以使用過去一段時間的日資料計算其變動的變異數。若每日利率變動的變異數等於 0.04%，可以推知該利率每月波動之標準差約等於（假設當月為 25 天）：(A)0% (B)
- 下列關於臺灣地區發生同規模的地震時，西部受災情形大多會較東部嚴重之理由的敘述，何者錯誤？（應選二項）(A)西部人口多，一旦發生地震，傷亡人數會較多(B)西部地質較鬆軟 (C)西部發生地震的頻率較
- 有關利率交換之敘述，下列何者錯誤？(A)利率交換的本金為名目本金，到期末才需要進行交換(B)基差交換係指浮動利率對浮動利率之交換，但雙方採用不同浮動利率指標(C)利率交換的買方是支付固定利率的一方
內容推薦
- 請問聖嬰年來臨時，對於太平洋東岸附近的海水及氣候狀況，下列敘述哪些正確？（應選二項）(A)因高氣壓籠罩，使海水向下運動(B)熱帶太平洋的東風增強(C)海水分層中的斜溫層深度增加(D)湧升流增強，
- 根據利率期間結構理論，下列何者隱含長、短期債券可部分替代？(A)預期理論 (B)市場分割理論(C)流動性貼水理論 (D)資本資產定價理論
- 假設即期利率曲線為向上傾斜時，平價債券殖利率曲線應該會落在即期利率曲線的：(A)上方 (B)相同點 (C)下方 (D)不確定
- 根據歷史交易資料，若殖利率在 95%信賴區間內，一個月的波動率可達 40 bps，那麼市價$5,000,000、修正存續期間為 6 年的 4 年期公債，其一個月的 95 % VaR 為何？（
- 林先生於三年前以$50,000 投資於某基金，投資淨值在過去三年分別為$51,$50,$52,750。假設該基金並未分配任何盈餘，則林先生投資該基金的算數平均年報酬率是多少？(A
- 相較於同一家公司所發行之相同期限的公司債，僅考慮轉換權與賣回權，則可轉債的票面利率：(A)應該比普通公司債的票面利率低 (B)應該比普通公司債的票面利率高(C)應該與普通公司債的票面利率相等 (D
- 根據費雪方程式，如果日本名目利率為每年 4%；日本預期通貨膨脹率為 3%；美國名目利率為每年6%；美國預期通貨膨脹率為 2%，則：(A)美國實質利率 -4% (B)美國實質利率 1%(C)日本實
- 下列敘述何者錯誤？(A)超浮動利率債券是透過槓桿係數來控制其對指標利率變動的敏感度(B)浮動利率債券的債息會隨著市場利率作同方向的變動(C)反浮動利率債券的債息會隨著市場利率作反方向的變動(D)
- 大元公司所發行的公司債存續期間為 5 年期，該公司於公司債發行滿 2 年之後，大元公司有權將該債券買回。投資人若購買此債券，相當於購買了：(A)2 年期債券並同時買入一個 2 年期買權，標的為
- 「大元公司的一天 99% VaR 為$1,000」，該敘述的正確解釋應該是：(A)一天之內，有 99%機會大元公司的損失超過$1,000(B)十天之內，有 99%機會大元公司的損失超過$10,0
- 在其他條件相同的情況下，以下各保本型商品的保本率與參與率設計，何者對投資人最有利？(A)保本率 80%、參與率 90% (B)保本率 90%、參與率 90%(C)保本率 95%、參與率 85% (
- 流動性偏好理論主張貨幣需求受到下列何者的影響？(A)利率與風險 (B)風險與所得 (C)所得與利率 (D)物價與風險
- 假設一個即將發行之保本型債券其價值為債券面額的 105%，其中包含零息債券價值為 85%，選擇權價值為 20%。若發行公司要以平價（100%的債券面額）發行此保本型債券，則參與比率應該設計為多少
- A、B 兩債券的修正存續期間分別為 5 及 2，而此兩債券的價格存續期間則等於$356 與$512。若以 A、B 兩債券建立一投資組合，則此投資組合的修正存續期間是多少？(A)14
- 債券信用評等的等級愈高，則債券的何種風險就愈低？(A)流動性風險 (B)利率風險 (C)期限風險 (D)違約風險
- 大元券商發行了一檔結構型商品，發行價格為面額的 100%，約定一年後只要標的股價不低於目前價格的 90%時，即可領回 110%的面額，請問該商品最有可能是下列何者？(A)看多型保本商品 (B)看空
- 右圖為4月22日晚上12點時看到的部分星體呈現在星座盤上的情形，下列敘述哪些正確？（應選二項） (A)大角的仰角最大(B)北極星最接近天頂(C)大角此刻正位於子午線上(D)牛郎星剛從東北方升起
- 一個三年到期，每半年重設利率一次的反浮動利率債券，其債券價格的利率敏感度：(A)等於一個半年到期之固定利率債券 (B)等於一個三年到期之固定利率債券(C)小於一個半年到期之固定利率債券 (D)大
- 債券的違約機率可以透過債券的交易資訊來計算。假設一個三年期零息公司債的殖利率為 3%，違約損失率為 100%，而相同期限零息公債的殖利率為 6%，則此公司債在三年內發生違約的機率約為：(A)
- 假設某債券的違約曝險值為$150,000，在該債券發生違約後，剩餘價值僅為$45,000，表示該債券的違約損失率等於：(A)60% (B)70% (C)80% (D)90%
- 如果經理人預期未來市場利率將逐漸攀升，則應該如何調整債券投資組合之部位以降低損失或增加收益？(A)賣出反浮動利率債券，買進浮動利率債券 (B)賣出短期債券，買進長期債券(C)賣出浮動利率債券，買進
- 下列何者是我國央行執行貨幣政策的中間目標？(A)M2 (B)準備貨幣 (C)拆款利率 (D)通貨膨脹率
- 一檔 1 x 4 的遠期利率合約，約定利率為 8%，名目金額為$1,000,000。在合約到期時，市場利率為7%，則在一年 360 天，每月為 30 天的假設下，該遠期利率合約之交割金額是多少？
- 貨幣市場共同基金可投資的商品，下列何者正確？(A)股票 (B)金融債券 (C)歐洲美元 (D)信託憑證
- 有關風險值(Value at Risk, VaR)的敘述，下列何者正確？(A)歷史模擬法可以應用於線性及非線性商品之風險值估算(B)變異數-共變異數法適用於處理非常態特性之部位(C)使用蒙地卡羅