問題詳情
27.甲債券投資組合與乙債券投資組合具有相同的修正存續期間以及信用風險，甲債券投資組合的到期期限配置較為分散，而乙債券投資組合的到期期限配置則較為集中。若兩組合的建置成本相同，而經理人預期市場利率會有較大的變動時，持有何種債券組合會比較有利？
(A)甲債券投資組合
(B)乙債券投資組合
(C)無差異
(D)無法判定
(A)甲債券投資組合
(B)乙債券投資組合
(C)無差異
(D)無法判定
參考答案
答案：A
難度：適中0.6
統計：A(9),B(6),C(0),D(0),E(0)
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