問題詳情
18. 根據新巴塞爾資本協定(Basel II)建議以回顧測試(Back Testing)來說明風險值計算模型的可接受性。當企業進行回顧測試，意即企業在比較下列那些數據？
I. 每日預測投資組合之利潤及損失金額
II. 每日實際投資組合之利潤及損失金額
III. 自有模型所估計之每日投資組合風險值
IV. 以市價估計之每日投資組合公平價值
(A) I. & III.
(B) II. & IV.
(C) I. & IV.
(D) II. & III.
I. 每日預測投資組合之利潤及損失金額
II. 每日實際投資組合之利潤及損失金額
III. 自有模型所估計之每日投資組合風險值
IV. 以市價估計之每日投資組合公平價值
(A) I. & III.
(B) II. & IV.
(C) I. & IV.
(D) II. & III.
參考答案
答案：D
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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