問題詳情

28. 假設某一特殊目的機構(Special Purpose Vehicle, SPV)將一個 5 年期、票面利率 5%、面額$總額一億美元的票據分割成一張名目本金為 5,000 萬美元、以 LIBOR 為付息基準的浮動利率債券和一張名目本金為 5,000 萬美元、以 10%-LIBOR 為付息基準的反浮動利率債券。假設在水平利率期限結構下,原始 5 年期票據的存續期間為 4 年,則重新組合的債券之存續期間應為多少?
(A) 2 年
(B) 4 年
(C) 5 年
(D) 8 年

參考答案

答案:D
難度:計算中-1
書單:沒有書單,新增

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