問題詳情
9市場投資組合(efficient portfolio)與最低風險之投資組合(minimum variance portfolio)，何者期望報酬率較高?
(A)市場投資組合
(B)最低風險之投資組合
(C)一樣
(D)不一定。
(A)市場投資組合
(B)最低風險之投資組合
(C)一樣
(D)不一定。
參考答案
答案：A
難度：非常簡單1
統計：A(1),B(0),C(0),D(0),E(0)
內容推薦
- 50 如果這次賭注的輸贏跟下次賭注的輸贏基本上不相關：(A)這樣賭博可以藉多次分次的賭注來降低風險(B)這樣的賭博穩賺不賠(C)這樣的賭博風險很高(D)這樣的賭博應一次下注完以免夜長夢多
- 68 理論上市場投資組合中所包含之證券為：(A)上市滿半年之證券(B)績優股(C)具代表性之證券(D)市場所有證券
- 59 下列何者非公司所會遭遇之市場風險？(A)經濟成長的衰退(B)取消與政府之間的合約(C)通貨膨脹(D)戰爭
- N 通道增強型 MOSFET，若欲使汲極電流 I D 導通，其中 V T 為臨界電壓，則閘-源電壓VGS的工作條件應為何？(A) VGS ＜0，VGS ＜VT(B) VGS ＞0，VGS ＞V
- 4 投資組合在什麼時後不會產生風險分散的效益？當兩支股票的相關係數：(A)等於1(B)等於0(C)等於-1(D)以上皆是
- 49 在公平的賭局中，小王將10,000元賭金一次下注，小林則將10,000元賭金分10次下注，誰的總期望投資報酬率較高？(A)小王(B)小林(C)一樣(D)不一定
- 67 某服務業公司經理建議應採取多角化的經營策略，積極跨入電子產業，請問其建議係建立在何者基礎之上？(A)高風險高報酬(B)分散風險(C)增加投資報酬(D)以上皆非
- 58 可以藉由投資組合方式而被分散之風險為？(A)系統風險(B)公司獨特風險(C)市場風險(D)貝他風險
- 場效電晶體是利用下列何者來控制電流的元件？(A) 熱量 (B) 電場 (C) 磁場 (D) 壓電效應
- 在一RC 耦合的放大電路中，C(電容)值必須很大，其原因為何？(A) 級與級間之直流可順利通過 (B) 產生較佳之偏壓穩定(C) 增加高頻響應 (D) 防止低頻衰減
內容推薦
- 69 對一個已做到相當程度風險分散的投資人來說，他或她將不會對下列哪種風險要求風險溢酬？(A)利率風險(B)匯率風險(C)市場風險(D)公司獨特的風險
- 有關達靈頓(Darlington )放大電路特點之敘述，下列何者正確？(A) 高電壓增益 (B) 可以推動大電流的負載(C) 低輸入阻抗 (D) 高輸出阻抗
- 10 在資本資產定價模式(CAPM)中，隱含貝他值(Beta)較高的資產會有較高的：(A)實際報酬率(B)非系統風險(C)價格(D)以上皆非
- 70 既然投資人(應)只關心市場風險，下列何者比較能適當地衡量股票的風險？(A)股票的貝他係數(B)股票報酬率的標準差(C)市場指數報酬率的標準差(D)股票投資報酬率與市場指數投資報酬率的差異
- 下列何者功率放大器一直在線性區工作？(A) A類功率放大器 (B) B類功率放大器(C) AB類功率放大器 (D) C類功率放大器
- 11 在什麼樣的情形下，所有的投資人都只會持有由無風險投資與市場投資組合所組成的組合？(A)當風險性資產各不相關的時候(B)當風險性資產彼此完全正相關時(C)當風險性資產彼此完全負相關時(D)當投資人
- 12 無風險證券的報酬率標準差與貝他係數分別為：(A)0%，1(B)0%，0(C)6%，1(D)6%，0
- 13 根據資本資產定價模型(CAPM)，如果甲公司的貝他值大於一，則該公司的期望報酬率：(A)大於市場報酬率(B)小於市場報酬率(C)等於市場報酬率(D)無法判斷
- 23 資本資產定價模式認為下列哪一項不是證券預期投資報酬率的決定因素？(A)無風險投資報酬率(Rf) (B)市場期望投資報酬率(Rm) (C)證券的貝他係數(β) (D)證券投資報酬率的標準差。
- 14 根據資本資產定價模型(CAPM)，如果乙投資人購買貝他係數為1的股票，則他的期望報酬率：(A)等於市場報酬率 (B)大於市場報酬率 (C)小於市場報酬率 (D)無法判斷。
- 33 某投資者計劃投資期間為一年，則對該投資者來說，下列哪一種為無風證券?(A)一年到期之公司債 (B)一年到期之國庫券 (C)銀行6個月定存單 (D)30天到期之國庫券。
- 24 有關資本資產定價理論，下列敘述何者錯誤?(A)只有承擔系統性風險可獲得風險溢酬 (B)系統性風險可以β值來衡量 (C)所有人均只會持有無風險性資產與市場投資組合兩種 (D)效率前緣為雙曲線之一支
- 15 根據資本資產定價模型(CAPM)，如果丙投資人購買貝他係數為0.88的股票，則他的期望報酬率：(A)等於市場報酬率 (B)大於市場報酬率 (C)小於市場報酬率 (D)無法判斷。
- 43 夏普指標的定義仍是衡量基金或是投資組合中每單位風險所獲取的？(A)無風險報酬率(B)超額報酬率(C)市場報酬率(D)以上皆非
- 34 根據資本資產定價理論(CAPM)，若短期政府公債利率為3%，市場投資組合之風險溢價為4%，貝他係數(β)為5，則證券的期望報酬為多少？(A)6%(B)5%(C)9%(D)7%
- 25 資本資產定價模式型(CAPM)中，證券的風險溢酬取決於：(A)市場投資組合的風險溢酬(B)市場投資組合的風險溢酬與證券的貝他係數(C)無風險利率與證券的貝他係數(D)市場投資組合的報酬率
- 16 何種情形會使得證券市場線(SML)整條線的移動:(A)貝他值上升 (B)貝他值下降 (C)無風險利率上升 (D)以上皆非。
- 53 效率市場可依照資訊內容的不同，可分為幾種型態: (A)3 (B)4 (C)5 (D)6。
- 44 報酬率之標準差主要衡量─證券之：(A)總風險(B)市場風險(C)非系統風險(D)營運風險。
- 35 假設證券A的期望報酬率等於20%，無風險利率等於5%，證券A的貝他係數等於2，請問根據資本資產定價模型(CAPM)，市場投資組合的期望報酬率等於：(A)6%(B)67%(C)5%
- 26 下列哪一項對資本資產定價模型描述是正確的？(A)投資人只對於等待(現在投資將來才回收)要求有相對報酬(B)投資人只對於擔憂(因為有風險)要求有相對報酬(C)投資人只對於等待以及擔憂要求有相對報酬
- 17 當市場期望通貨膨脹率下降時，若其他條件不變下，無風險利率會下降，因此將使證券市場線(SML):(A)斜率變大(即變陡) (B)斜率變小 (C)平行往上移動 (D)平行往下移動
- 54 若證券價格不但反映歷史資料，也充分反映目前所有市場上的公開資訊，則定義為：(A)弱式效率市場 (B)半強式效率市場 (C)強式效率市場 (D)很強式效率市場
- 45 若某投資組合的預期報酬為6%，標準差為20%，若無風險利率為2%，則其夏普指標為多少？(A)0.15(B)0.2(C)0.25(D)0.3
- 36 假設華碩的β為2，在無風險利率為4%、市場預期報酬為10%的條件下，依CAPM，其預期報酬應為多少?(A)5%(B)2%(C)3%(D)5%。