問題詳情

12. 以台積電股票為標的物之 3 個月後到期執行價 200 元的歐式賣權,賣權市價 4.50 元;台積電股票市價目前 205 元,假設 3 個月內不會發放現金股利,已知無風險利率為 0%,請問條件一樣的歐式買權合理價格最接近多少?
(A)0.50 元
(B)4.50 元
(C)9.50 元
(D) -0.50 元

參考答案

答案:C
難度:適中0.666667
統計:A(1),B(2),C(0),D(0),E(0)

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