問題詳情
9. CME Group 旗下的 NYMEX 係以交易下列何種期貨著名？
(A)原油
(B)外匯
(C)農產品
(D)股價指數
(A)原油
(B)外匯
(C)農產品
(D)股價指數
參考答案
答案：A
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
內容推薦
- 期貨業務之經營考量期貨業務具有高度之專業與客戶權益保護之需要，法令規定負責人與從業人員應有積極資格與消極資格條件，在消極資格方面明定受主管機關解除職務處分，未滿幾年者，不得充任期貨交易所、期貨商
- 請問下列何項績效衡量指標忽略了風險的因素？(A) Economic Value Added (EVA)(B) Risk-Adjusted Return on Capital (RAROC)(C)
- 假設明年 3 月黃豆期貨的價格為$2，而同年 6 月的黃豆期貨價格為$72，如果儲存成本為每月$0.12，則應：(A)買 3 月契約，賣 6 月契約 (B)買 6 月契約，賣 3 月契約
- 若美國長期公債期貨的報價為 95-02，則其價格為：(A)$952,000 (B)$950,000 (C)$95,063 (D)$95,624
- 5 月時某人預計在同年 10 月買進 3,000 萬元之股票，為了規避屆時股價上漲後成本提高之風險，可在股價指數期貨上採何種部位？(A)買進 12 月契約 (B)賣出 12 月契約(C)買進 9
- 請問以下何者為作業風險？(A)外部的詐欺 (B)業務風險 (C)策略 (D)聲譽風險
- 5 在 UNIX 系統中如何產生一個行程（process）？(A)使用 fork 函數 (B)使用 execve 函數 (C)使用 read 函數 (D)使用 mmap 函數
- 2 若要將一張 4×6 英吋的彩色照片，掃瞄為 3,840,000 像素的影像檔，則掃瞄器應設定的解析度為何？(A) 200dpi (B) 300dpi (C) 400dpi (D) 500dpi
- 以下有關期貨交易者類別所須繳交保證金額度的比較，何者為真？(A)投機＞價差交易＞避險 (B)投機＞避險＞價差交易(C)價差交易＞避險＞投機 (D)避險＞價差交易＞投機
- 計算公債期貨的避險比率時，須考慮現貨與期貨的：(A)發行期間 (B)票面利率(C)利率敏感度 (D)面額
內容推薦
- 6 下列何者不是用來撰寫動態網頁程式語言？(A) ASP (B) Java (C) CSS (D) PHP
- 在風險告知書中，強調交易人雖下達停損單，其損失有時不一定可以控制在交易人預定範圍之內，其原因是：(A)市場上於停損價附近成交量太大(B)市場上於停損價附近發生崩盤或噴出走勢，以致沒有成交量(C)
- 於實際應用上，利用線性迴歸式來估計最小風險避險比例，即：△S＝a＋b△F＋誤差項。其中△S與△F 分別為現貨與期貨價格變動，a 與 b 分別為係數。其中誤差項的變異數可以被視為：(A)現貨部位風
- 所謂炒單之行為通常係指期貨商為期貨交易人進行非必要之交易，包括未依期貨交易人委託事項或條件從事交易；或未經期貨交易人授權而擅自為其進行期貨交易。下列有關炒單行為之敘述何者錯誤？(A)由於期貨交
- 對交易部位之風險值估算，經理人須擇取適當的評估期間。請問下列何項因素不應是擇取評估期間之考慮因素？(A)凍結部位期間長度 (B)交易部位流動性(C)風險值估算之可信度 (D)交易部位已持有期間
- 請問財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於 102 年 1 月 25 日公告何種中央政府建設公債於 102 年 2月 18 日起開始買賣，期交所亦自同日起新增該期公債為有價證券抵繳保證金抵繳標的？(
- 美國進口商從日本進口汽車，用美元報價，日本的出口商為了規避匯率風險，可以：(A)賣日圓期貨 (B)賣日圓期貨買權(C)賣日圓期貨賣權 (D)賣歐洲日圓期貨
- 從事期貨交易禁止有詐欺或誤導之行為，因此法律規定不得有對作、虛偽、詐欺、隱匿或其他足生期貨交易人或第三人誤信之行為。而法令所規定之對作，不包括下列哪一種行為？(A)場外沖銷(B)客戶交易保證金
- 現行期貨交易法對於期貨交易之操縱炒作行為與犯罪態樣之規定，下列敘述何者錯誤？(A)意圖影響期貨交易價格而自行或與他人共謀，連續提高、維持或壓低期貨或其相關現貨交易價格者為操縱炒作行為之一種(B
- 請問下列何者不是風險衡量的相關指標？(A)敏感度 (B)波動度 (C)流動性 (D)機率
- 有關臺灣期貨交易所「黃金選擇權」與「股票選擇權」之交割方式，何者正確？(A)均採現金交割 (B)均採實物交割(C)均可自由選擇以現金或實物交割 (D)黃金選擇權採實物交割；股票選擇權採現金交割
- 由於傑瑞看空未來 1 個月長期公債期貨價格的走勢，決定買進履約價格為 100 並賣出履約價格為96 之利率期貨買權，價格分別是 C1 與 C2，請問其最大可能執行獲利為：(A)C1＋C2 (B)
- 若某資產報酬率的分配呈現厚尾現象，但其風險值的估算仍基於常態分配的假設，則將：(A)高估真實的風險值 (B)低估真實的風險值(C)與真實的風險值一樣 (D)資訊不足無法判斷
- 公司制期貨交易所之組織，以股份有限公司為限；除有特殊情形經主管機關核准者外，其單一股東持股比例不得超過實收資本額之多少比例？(A)百分之三 (B)百分之五 (C)百分之十 (D)百分之十五
- 依期貨交易法第 3 條有關之定義，當事人約定，買方支付權利金，取得購入或售出之權利，得於特定期間內，依特定價格數量等交易條件買賣期貨契約；賣方於買方要求履約時，有依約定履行義務；或雙方同意於到
- 有關衍生性金融商品之監督管理，對於非在期貨交易所進行之期貨交易，基於金融、貨幣、外匯、公債等政策考量，得經下列主管機關於掌理事項範圍內公告，不適用期貨交易法之規定？(A)交通部 (B)財政部或
- 適用期貨契約價差部位組合保證金計收作業之期貨契約標的範圍類別為何？(A)同商品跨月份之價差部位組合 (B)跨商品同月份之價差部位組合(C)跨商品跨月份之價差部位組合 (D)選項ABC皆是
- 當投資者擁有歐元外匯短部位時，可利用以下哪一種歐元選擇權交易方式，於可承受的風險下增加其外匯收益：(A)買入 call options (B)賣出 call options (C)買入 put
- 7 將左小右大二元搜尋樹（binary search tree）上的資料由小到大輸出，需採用下列何種追蹤法？(A)前序（pre-order） (B)中序（in-order） (C)後序（post-or
- 當低於市價的指定價格來到時進行賣出，但其成交價不能低於指定價格，是那一種委託單？(A)觸價賣單 (B)停損限價賣單 (C)停損賣單 (D)市價賣單
- 資產價格的變化若由原先假設的常態分配改為厚尾的 t 分配，則其風險值將會如何變化？(A)下降 (B)上升(C)不變 (D)資訊不足無法判斷
- 對於區間計息債券（range accrual note），下列何者敘述錯誤？(A)投資者每年所獲得的收益率，取決於某指標利率未來變動情況(B)當指標利率落於事先約定區間內之天數較多，此類商品規劃
- 我國「期貨交易法」中定義之「期貨交易」，不包含下列那一項？(A)槓桿保證金交易 (B)期貨選擇權交易(C)現貨選擇權交易 (D)遠期合約交易
- 請問下列何者不是固定收益型資產的風險衡量測度？(A) Gamma (B) Duration (C) Convexity (D)一個基本點的價值
- 若投資組合包含兩種資產，且此兩種資產之相關係數為 0，請問下列敘述何項為真？(A)該投資組合的標準差大於個別資產標準差之和(B)該投資組合的標準差小於個別資產標準差之和(C)該投資組合的標準差