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• 下列哪一個交易策略需繳交保證金？(A)賣出高履約價格的台指買權，同時買進相同到期日，低履約價格的台指買權(B)買進高履約價格的台指買權，同時賣出相同到期日，低履約價格的台指買權(C)買進高履約
• 由 Black-Scholes 選擇權評價公式可知，在不考量股利情況下，歐式賣權價格公式為-S×N(-d1)+K×exp(-r×T)×N(-d2)若在波動度為 0.25 情況下，計算出的 N(
• 假設在民國 100 年 5 月 5 日時，基金經理人手中所握有的股票投資組合市值為 5 億新台幣，而且該投資組合之 β 值為 5，該基金經理人看壞未來一個月的股市行情，而想把投資組合之
• 券商若採取 Delta-Neutral 的避險策略下，下列敘述何者正確？(A)券商發行陽春型(Plain Vallina)的認購權證之避險策略是賣出標的股票避險(B)券商發行陽春型認購權證之避
• 下列何者可能出現負的時間價值?(A)美式買權 (B)美式賣權 (C)歐式買權 (D)歐式賣權
• 券商若要規避其所發行之認購權證的 Theta 風險，則應採用下列何種工具？(A)期貨合約 (B)互換合約 (C)遠期合約 (D)選擇權合約
• 若標的物價格突然跳空大幅上漲，即使 delta neutral(發行 option，同時買入或賣出適量的標的物)，亦可能產生損失，稱為：(A)Vega 風險 (B)Rho 風險 (C)Thet
• 【題組】參數σ 對應數值為(A)3％ (B)6％ (C)39% (D)36%
• 【題組】參數 對應數值為(A)0.375% (B)0.75% (C)5% (D)3%
• 針對台指買權之隱含波動度概念，下列敘述何者錯誤？(A) 隱含波動度是運用台指買權之市場報價，反估之波動度(B) 報價正確下，價平的台指買權之隱含波動度與深價內的台指買權隱含波動度幾乎相同(C)

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• 【題組】目前該保本型票券合理市價應為：(A)928,650 元 (B)100 萬元 (C)1,028,500 元 (D)1,273,650 元
• 在相同到期日、相同履約價格、無發放股利及相同標的資產等條件下，下列敘述何者錯誤？(A)價內歐式買權價格一定大於價外歐式賣權價格(B)價平歐式買權價格一定大於等於價平歐式賣權價格(C)價外歐式買
• 當景氣好轉，預期美國國庫券利率與歐洲美元利率之差距縮小，可以：(A)買歐洲美元期貨，賣美國 T-bill 期貨(B)買美國 T-bill 期貨，賣歐洲美元期貨(C)同時買進上述兩種期貨(D)同
• 利率互換合約可視為下列那一種合約的投資組合？(A)固定票面利率債券 (B)浮動票面利率債券 (C)零息債券 (D)遠期利率協定
• 根據 B-S 偏微分方程式，下列那三種避險參數只要知道其中兩種即可求出第三種？(A) Delta, Gamma, Vega (B) Gamma, Theta, Vega(C) Delta, G
• 下列何種情況下，選擇權的 Gamma 風險最大？(A)深價內，距到期日尚久 (B)深價內，很接近到期日(C)價平，很接近到期日 (D)價平，距到期日尚久
• 【題組】若某投資人分析台指未來走勢後，認為4 月和 5 月間的價差太小，而 5 月和 6 月之價差太大，則此交易人可能採取下列何種策略?(A)Condor spread (B)Butterfl
• 下列文句中，關於「齒、恥」二字的使用，正確的選項是： (A)他公然說謊卻絲毫不覺愧疚，難怪會被批評為無齒(B)有些人只寫過幾篇小文章就自號才子，真是讓人齒冷 (C)謙虛的人能不齒下問，驕傲的人總自
• 依據公司法關於庫藏股之敘述，下列選項何者為非？(A)應於三年內轉讓於員工(B)不超過該公司已發行股份總數百分之十(C)不得享有股東權利(D)經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之
• 下列敘述何者錯誤？(A)有價證券之募集、發行、私募或買賣，不得有虛偽、詐欺或其他足致他人誤信之行為(B)發行人依規定申報或公告之財務報告及財務業務文件，其內容不得有虛偽或隱匿之情事(C)發行人隱
• 依現行規定，轉換公司債持有人於公司債發行後立即轉換，失去發行債券之意義，現行規範如何處理？(A)於轉換辦法中訂定轉換期間(B)承銷契約中約定暫停過戶期間(C)一律限制發行後六個月內不得轉換(D
• 關於公司現金增資發行新股時之原有股東優先認購權，下列敘述何者正確？(A)非經章程特別訂定，否則原有股東不得放棄其優先認購權(B)原有股東持有股份按比例不足分認一股之部分，該股東即無認購權，應由
• 公開發行公司董事、監察人、經理人或持股超過百分之十之股東，其持有之公司股票經設定質權者，出質人應即通知公司；公司則應於其質權設定後若干日內，將其出質情形，向主管機關申報並公告之？(A)二日內
• 公開發行公司董事、監察人、經理人或持股超過百分之十之股東，其股票在集中交易市場或在證券商營業處所轉讓者，下列敘述何者錯誤？(A)依主管機關所定持有期間及每一交易日得轉讓數量比例進行轉讓(B)於
• 證券商業務人員挪用客戶之款項或盜賣客戶股票，依法應負：(A)民事損害賠償責任 (B)刑事背信或侵占罪(C)行政責任 (D)選項A、B、C皆可能
• 某證券商受客戶委託買賣外國有價證券，原則上，下列何種標的為適當的投資目標？(A)於金管會指定之外國證券交易市場交易之股票(B)金管會認可之信評公司評等為適當等級以上之債券(C)經主管機關核准得
• 下列何者為是？(A)依證券交易法規定買回之股份均應於六個月內辦理變更登記(B)買回股份除可供質押外，不得享有股東權利(C)上市櫃公司除依證券交易法第二十八條之二買回股份之方式於集中交易市場或店
• 下列敘述何者為非？(A)投信事業應將基金資產交由基金保管機構保管，不得自行保管(B)信託業兼營證券投資信託業務私募之基金得自行保管(C)信託業兼營證券投資信託業務募集之基金無須經行政院金管會核
• 行使少數股東提案權之股東所提議案，於特殊情形董事會得不列為議案，下列敘述何者非屬特殊情形？(A)該議案非股東會所得決議者(B)提案股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，
• 關於公司與他公司合併之合併契約，下列敘述何者有誤？(A)合併契約之作成義務人為參與合併之各公司董事會(B)合併契約之契約當事人為參與合併之各公司(C)合併契約須經參與合併之各公司股東會一般決議
• 以下各項敘述何者為非？(A)公開發行股票公司非經發行新股變更登記後，不得發行股票(B)公開發行股票之公司為可轉換公司債持有人轉換成股東，得未經發行新股變更登記，先發行股票予持有人(C)公開發行
• 依證券交易法之規定，未經審計委員會全體成員二分之一以上同意之事項，得由全體董事 同意行之？(A)二分之一以上 (B)四分之三以上(C)三分之二以上 (D)五分之三以上
• 轉換公司債的面額及償還期限規定為：(A)面額是一萬元或其倍數，償還期不得超過三年(B)面額是五萬元或其倍數，償還期不得超過五年(C)面額是十萬元或其倍數，償還期不得超過十年(D)面額是二十萬元
• 依證券交易法第十四條之二第一項規定，已依本法發行股票之公司得依章程規定設置獨立董事。但主管機關應視公司規模、股東結構、業務性質及其他必要情況要求其設置獨立董事，人數不得少於多少﹖(A)一人，且
• 上市上櫃公司董事、監察人、經理人或持有公司股份超過股份總額百分之十之股東，於向主管機關申報轉讓之日起幾日後，方能於集中交易市場或證券商營業處所將所持有之股票出售？(A)三日 (B)五日 (C)