下列何種情況下，選擇權的 Gamma 風險最大？(A)深價內，距到期日尚久 (B)深價內，很接近到期日(C)價平，很接近到期日 (D)價平，距到期日尚久

問題詳情

33. 下列何種情況下，選擇權的 Gamma 風險最大？
(A)深價內，距到期日尚久
(B)深價內，很接近到期日
(C)價平，很接近到期日
(D)價平，距到期日尚久

參考答案

答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增

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由 Black-Scholes 選擇權評價公式可知，在不考量股利情況下，歐式賣權價格公式為-S×N(-d1)+K×exp(-r×T)×N(-d2)若在波動度為 0.25 情況下，計算出的 N(
假設在民國 100 年 5 月 5 日時，基金經理人手中所握有的股票投資組合市值為 5 億新台幣，而且該投資組合之 β 值為 5，該基金經理人看壞未來一個月的股市行情，而想把投資組合之