0 （）在 Black-Scholes 選擇權定價公式中，如果預期標的股票報酬率的變異數增加，則：(A) 買權(call option)的價格增加，賣權(put option)的價格減少 (B

問題詳情

0 （）在 Black-Scholes 選擇權定價公式中，如果預期標的股票報酬率的變異數增加，則：
(A) 買權(call option)的價格增加，賣權(put option)的價格減少
(B) 買權的價格減少，賣權的價格增加
(C) 買權和賣權的價格都增加
(D) 買權和賣權的價格都減少

參考答案

答案：C
難度：困難0.333333
統計：A(0),B(4),C(3),D(1),E(0)

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