利率期限結構是利用下列何者導出?(A)可轉換公司債 (B)永續債券 (C)無風險零息公債 (D)特別股

問題詳情

45. 利率期限結構是利用下列何者導出?
(A)可轉換公司債
(B)永續債券
(C)無風險零息公債
(D)特別股

參考答案

答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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關於風險分散的敘述中，何者為非？(A)投資組合內，個別資產相關係數為 0 時，有風險分散的效果(B)透過投資組合的方式可以避免風險過度集中於單一投資標的(C)不可賣空下，相關係數愈大，分散的效
對某一投資組合而言，其期望報酬率為 9%，標準差為 16%，Beta 係數為 0.8；而市場期望報酬率12%，標準差為 20%，無風險利率為 3%，則投資組合之 Alpha 為：(A)+0.6
超買超賣指標（OBOS），一般採用 10 日 OBOS，計算公式如下：10 日 OBOS 值等於 10 日內股票上漲累計家數（UP），減去 10 日內股票下跌累計家數（DOWN）。已知 UP＝
新臺幣貶值幅度遠大於經濟成長率，以美元計算之每人 GNP 會：(A)增加 (B)減少 (C)不變 (D)無關係
假設甲公司之淨利率為 4%，資產週轉率為 6，自有資金比率為 60%，請問目前該公司之股東權益報酬率為何?(A)16% (B)24% (C)36% (D)40%
Sadka(2010)指出：曝險於________的非預期下降是決定平均避險基金報酬(average hedge fundreturns)之重要因素，而且在基金的平均報酬之利差(spreads
陳小姐將其資金的 35%投資於預期報酬率(expected rate of return)為 0.18 且變異數(variance)為 0.10 之風險性資產(risky asset)，剩下的
其他條件不變，公司的股利成長率越高，合理本益比倍數：(A)越低 (B)不變 (C)越高 (D)無法直接判斷
一證券之平均報酬率，無法以市場風險解釋之部分稱為：(A)西格碼（Sigma）係數 (B)貝它（Beta）係數(C)咖碼（Gamma）係數 (D)阿法（Alpha）係數
下列何者最不可能是兩檔股票報酬率之間的相關係數(coefficient of correlation)？(A)0.84 (B)27 (C)0 (D)-0.46

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