問題詳情
27. 在 Black-Scholes 選擇權定價公式中，如果標的股票的變異數增加，則：
(A)買權(call option)的價格增加，賣權(put option)的價格減少
(B)買權的價格減少，賣權的價格增加
(C)買權和賣權的價格都增加
(D)買權和賣權的價格都減少
(A)買權(call option)的價格增加，賣權(put option)的價格減少
(B)買權的價格減少，賣權的價格增加
(C)買權和賣權的價格都增加
(D)買權和賣權的價格都減少
參考答案
答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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