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• 關於國外公司申請臺灣存託憑證上市，其獲利能力的規定為：(A)最近二個會計年度稅前純益均為正數(B)最近一個會計年度無累積虧損(C)稅前純益占年度決算之股東權益比率，最近一年度達百分之六以上(D
• 在櫃檯買賣使用等價自動成交系統之證券商，當日輸入委託買進或自行買進總金額已超逾其淨值之一定倍數者，櫃檯買賣中心得停止其輸入，該倍數為幾倍？(A)一倍 (B)二倍 (C)五倍 (D)二十倍
• 櫃檯買賣之證券經紀商接受客戶委託以等價成交系統買賣者，應先收足款項方可買進的證券是：(A)上市股票 (B)上櫃股票 (C)管理股票 (D)公司債
• 有關借券，下列何者錯誤？(A)借券人需依約定期限方可返還借券(B)定價交易及競價交易之出借人於出借滿十個營業日後，方得向證交所提出還券申請(C)出借人無提前還券要求時，借券人得於借貸期限屆滿前
• 買賣台灣存託憑證之證券交易稅率為？(A)千分之一點五 (B)千分之一(C)千分之一點四二五 (D)千分之三
• 基金依其流通交易方式可區分為那兩種？(A)委託型及受益型 (B)公司型及契約型(C)開放式及封閉式 (D)公開型及隱含型
• 買賣公司債及金融債券，其證券交易稅稅率為？(A)免稅 (B)千分之一 (C)千分之二 (D)千分之三
• 奉准公開發行且成立之國內封閉式證券投資信託基金，得申請其受益憑證上市之條件者，係該基金發行總額在新台幣：(A)十億元以上 (B)二十億元以上(C)三十億元以上 (D)四十億元以上
• 證券投資信託基金之保管機構係指接受證券投資信託事業委託，保管投資信託基金之：(A)證券集中保管事業 (B)信託業 (C)租賃公司 (D)保險公司
• 證券公司對融資之有價證券，於該有價證券除權交易日前六個營業日起，若其融資擔保品證券市值以各當日收盤價扣除息值或扣除以該當日收盤價為基礎計算之權值計算，整戶擔保維持率低於百分之一百二十時，即通知

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• 100. 以下有關證券經紀商接受買賣委託之敘述，何者符合現行規定？(A)市價委託最優先 (B)不聲明限價即為市價(C)賣出時，不得在限價以下成交 (D)買進時，不得在限價以下成交
• 在下列各選項中，何者 y 不是 x 的函數？(A) 小恩第二次段考 5 科的平均成績為 x，總分為 y(B) 一長方形的周長為 12，長為 x， 寬為 y(C) 閏年中， x 表示天數， y 表
• 3 個月後到期、面額 10 萬元的零息公債目前市價為 9 萬元。而在 TAIFEX 交易，3 個月後到期、履約價格 50 元的台積電個股賣權之權利金為 1 點。某高收益票券連結標的為台積電股
• 如果在選擇權到期日前均無股利發放情況，相同條件之美式買權與歐式買權到期日前的價格間關係為何?(A)美式買權價格小於歐式買權價格 (B)美式買權價格等於歐式買權價格(C)美式買權價格大於歐式買權價
• 若令 S(T)代表到期日時標的資產價格，T 為選擇權到期日，K 為履約價格，則若期末報酬型態為Max[K-S(T), S(T)-K]，此選擇權為：(A)capped option (B)choo
• 若歐式股票賣權之 Vega 值為 0.02，則條件完全相同的歐式股票買權之 Vega 值為：(A)-0.02 (B)0.02 (C)-0.98 (D)0.98
• 【題組】目前履約價格 9100 的台指買權與台指賣權間的權利金價差為-60，如果預期未來台指指數變動將進入盤整階段(反映在波動度變小)，其他條件不變下，此時履約價格 9100 的台指買權與台指賣
• 【題組】如果同到期月份之臺指期貨(TX)突然上漲 50 點，其他條件不變下，此時履約價格 9100 的台指買權報價最有可能變成：(A)139 (B)161 (C)187 (D)209
• 針對台指買權之隱含波動度概念，下列敘述何者錯誤？(A) 隱含波動度是運用台指買權之市場報價，反估之波動度(B) 報價正確下，價平的台指買權之隱含波動度與深價內的台指買權隱含波動度幾乎相同(C)
• 【題組】參數 對應數值為(A)0.375% (B)0.75% (C)5% (D)3%
• 【題組】參數σ 對應數值為(A)3％ (B)6％ (C)39% (D)36%
• 若標的物價格突然跳空大幅上漲，即使 delta neutral(發行 option，同時買入或賣出適量的標的物)，亦可能產生損失，稱為：(A)Vega 風險 (B)Rho 風險 (C)Thet
• 券商若要規避其所發行之認購權證的 Theta 風險，則應採用下列何種工具？(A)期貨合約 (B)互換合約 (C)遠期合約 (D)選擇權合約
• 下列何者可能出現負的時間價值?(A)美式買權 (B)美式賣權 (C)歐式買權 (D)歐式賣權
• 券商若採取 Delta-Neutral 的避險策略下，下列敘述何者正確？(A)券商發行陽春型(Plain Vallina)的認購權證之避險策略是賣出標的股票避險(B)券商發行陽春型認購權證之避
• 假設在民國 100 年 5 月 5 日時，基金經理人手中所握有的股票投資組合市值為 5 億新台幣，而且該投資組合之 β 值為 5，該基金經理人看壞未來一個月的股市行情，而想把投資組合之
• 由 Black-Scholes 選擇權評價公式可知，在不考量股利情況下，歐式賣權價格公式為-S×N(-d1)+K×exp(-r×T)×N(-d2)若在波動度為 0.25 情況下，計算出的 N(
• 下列哪一個交易策略需繳交保證金？(A)賣出高履約價格的台指買權，同時買進相同到期日，低履約價格的台指買權(B)買進高履約價格的台指買權，同時賣出相同到期日，低履約價格的台指買權(C)買進高履約
• 由 Black 選擇權評價公式可知，台指賣權價格公式為P=exp(-r×T)×{-F×N(-d1)+K×N(-d2)}下列敘述何者錯誤？(A)F 代表同到期月份的小型台指期貨(MTX)之市場報
• 【題組】該保本型票券保本率應為：(A)180% (B)90% (C)200% (D)50%
• 【題組】每張保本型票券可拆解出 1 個月後到期，履約價格為 9000 點的台指買權共：(A)4 口 (B)8 口 (C)200 口 (D)50 口
• 【題組】目前該保本型票券合理市價應為：(A)928,650 元 (B)100 萬元 (C)1,028,500 元 (D)1,273,650 元
• 在相同到期日、相同履約價格、無發放股利及相同標的資產等條件下，下列敘述何者錯誤？(A)價內歐式買權價格一定大於價外歐式賣權價格(B)價平歐式買權價格一定大於等於價平歐式賣權價格(C)價外歐式買
• 當景氣好轉，預期美國國庫券利率與歐洲美元利率之差距縮小，可以：(A)買歐洲美元期貨，賣美國 T-bill 期貨(B)買美國 T-bill 期貨，賣歐洲美元期貨(C)同時買進上述兩種期貨(D)同
• 利率互換合約可視為下列那一種合約的投資組合？(A)固定票面利率債券 (B)浮動票面利率債券 (C)零息債券 (D)遠期利率協定