問題詳情

1. 下列敘述何者正確? Ⅰ.投資組合之預期報酬率可由個別股票預期報酬率之加權帄均求算而得;Ⅱ.投資組合之貝它係數可由個別股票貝它係數之加權帄均求算而得;Ⅲ.投資組合之報酬率標準差可由個別股票報酬率標準差之加權帄均求算而得
(A)僅Ⅰ、Ⅱ對
(B)僅Ⅱ、Ⅲ對
(C)僅Ⅰ、Ⅲ對
(D)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ均對

參考答案

答案:A[無官方正解]
難度:非常困難0
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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