問題詳情
157.下列何者屬於市場間價差交易(Intermarket Spread)？
(A)買CBOT 的7月小麥期貨，同時賣出KCBT的7月小麥期貨
(B)買CBOT的3月份玉米期貨，同時賣出CBOT的7月份玉米期貨
(C)買CBOT的3月燕麥期貨，同時賣出CBOT的7月玉米期貨
(D)買黃豆油期貨，賣黃豆期貨。
(A)買CBOT 的7月小麥期貨，同時賣出KCBT的7月小麥期貨
(B)買CBOT的3月份玉米期貨，同時賣出CBOT的7月份玉米期貨
(C)買CBOT的3月燕麥期貨，同時賣出CBOT的7月玉米期貨
(D)買黃豆油期貨，賣黃豆期貨。
參考答案
答案：A
難度：適中0.618182
統計：A(34),B(11),C(4),D(5),E(0)
內容推薦
- 假設甲市場3月黃豆期貨價格為 22 1/4美分／每英斗；乙市場3月黃豆期貨價格為21 3/4美分／每英斗，【題組】1則將如何進行套利？(A)賣甲市場3月黃豆期貨，買乙市場3月黃豆期貨 (B)同時
- 【題組】1同上題，假設兩市場的交易單位均為每口 5,000 英斗，則此策略的損益為何？(假設各為一口)(A)2,500美分 (B)1,500美分 (C) -2,500美分 (D) -1,500美
- 下列有關期貨投資策略的敘述何者有誤？(A)屬買低賣高之操作策略 (B)承受期貨避險者之風險 (C)根據預期賺取價差利潤 (D)持有現貨部位。
- 一般而言，投機策略對期貨價格的影響為何？(A)具穩定作用 (B)助漲助跌 (C)容易產生高估之現象 (D)容易產生低估之現象。
- 目前瑞郎即期市場價格為 CHF1＝USD6，美元及瑞郎一年期利率分別為10 %及5 %，一年期遠期匯率為 CHF1＝USD70，則交易人應：(A)賣瑞郎期貨 (B)買瑞郎期貨 (C)買瑞
- 同上題，合理之6月期貨價格為多少？(A)5168 (B)5246 (C)5484 (D)5642。
- 若12月時之英鎊即期匯率為 5800，美金和英鎊之3個月即期利率分別為4%及8%，6個月期即期利率分別為 5%及5%，則合理之3個月期貨價格應為：(A)5164 (B)524
- 在現貨市場不虞匱乏，倉儲之供給量夠大，則不同交割月份之同一商品期貨價格之間的差距，在理論上應反應：(A)倉儲成本 (B)融資成本 (C)兩個交割月份間的持有成本 (D)商品供需之季節性因素。
- 以下何者不是期貨投機活動的功能？(A)操控期貨價格 (B)增加市場的流動性 (C)有助於期貨價格的穩定 (D)風險移轉。
- 下列何種狀況下，投機客會賣出期貨？(A)預期標的物跌價 (B)預期標的物漲價 (C)預期標的物將供不應求 (D)選項A、B、C皆是。
內容推薦
- 1某交易者預期英鎊對瑞士法郎升值，而想從中獲利。他買入2口英鎊期貨，價格 $45，同時賣出瑞士法郎2口，價格 $0.66，後來平倉時，英鎊 $48，瑞士法郎 $0.64，則交易結果為獲利
- 1若某交易者預期歐元對日圓升值，而想從中獲利，則他應：(A)賣歐元期貨，買日圓期貨 (B)買歐元期貨，賣日圓期貨 (C)買歐元及日圓期貨 (D)選項A、B、C皆非。
- 1賣出歐元期貨3口，價格0.7850，同時買入瑞士法郎期貨3口，價格1967。之後歐元以0.7915平倉，瑞士法郎以1978平倉，請問此價差交易組合稱為：(A)泰德價差交易(Ted Sp
- 10SPAN 系統係根據分析的結果，以要求最小之保證金可因應多少天之最大可能損失？(A)4天 (B)3天 (C)2天 (D)1天。
- 10某公司今年三月初向銀行借入三百萬美元，LIBOR＋1%，下一次利息調整時間為七月十五日，該公司為規避利率波動風險，適當的避險策略為：(A)買入歐洲美元期貨 (B)賣出歐洲瑞郎期貨 (C)買入歐
- 10某一交易人持有公債期貨多頭部位，其應如何應用選擇權來保護其投資？(A)買入公債期貨買權 (B)買入公債期貨賣權 (C)賣出公債期貨買權 (D)賣出公債期貨賣權。
- 10由於小宇看空未來1個月聯電股票之走勢，決定買進一張履約價格為45並賣出一張履約價格為40之聯電認購權證，每張權證可認購1,000股，權證價格分別是5與8，請問其執行之最大可能獲利為：(A)0
- 10由於小明看空未來1個月長期公債期貨價格的走勢，決定買進履約價格為100並賣出履約價格為96之利率期貨買權，價格分別是C1與C2，請問其最大可能執行獲利為：(A)C1＋C2 (B) -C1＋C2
- 1小杰看好未來1個月台積電股票的走勢，決定買進一張履約價格為50並賣出一張履約價格為60之認購權證，每張權證可認購1,000股，權證價格分別是10與5，請問其最大可能執行的獲利為：(A)5,00
- 1瑤瑤判斷利率近期內將上漲，但她想限定其風險在一定的限度之內，以下何者為適當之債券期貨選擇權投資策略？(A)買入跨式部位 (Long Straddle) (B)賣出跨式部位 (Short Str
- 1以標的物與到期日相同的兩個賣權為例，甲賣權之履約價格高於乙賣權，請問空頭價差策略之操作方式為何？(A)同時買進甲與乙 (B)同時賣出甲與乙 (C)買進乙，並同時賣出甲 (D)買進甲，並同時賣出
- 1若證券商發行個股認售權證時，最適合的避險策略為：(A)買入標的資產避險 (B)買入台指期貨 (TX) 避險 (C)賣出標的資產避險 (D)賣出台指期貨 (TX) 避險。
- 交易人若想採行整戶風險保證金計收方式 (SPAN)，須留意事項，下列何者為非？(A)須和期貨商另行簽訂「交易人採行整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 約定書」(B)倘交易人部位可形成跨商品或跨
- 關於整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 之說明，以下何者為非？(A)採行整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 不影響保證金提領作業，其超額保證金之提領仍舊依照期貨商與交易人約定方式辦理 (B)
- 下列敘述何者為非？(A)跨月價差風險值在整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 的計算式中是加項 (B)整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 假設相同標的不同月份契約之波動幅度，與標的指數之波動為
- 下列敘述中，何者違反風險告知書之內容精神？(A)期貨交易可能產生極大的利潤或損失 (B)客戶下達了停損單，就可將損失限制於預期的金額內 (C)價差交易的風險並不一定較單純的買單或賣單小 (D)客
- 假設目前臺股期貨的原始保證金額度為14萬元，維持保證金額度為11萬元，昨天老王放空一口臺股期貨，價格為5,250點，繳交15萬元之保證金，若今天臺股期貨價格下跌至5,000點，請問老王應會被追繳
- 假設一口 台股期貨契約期初保證金額度為15萬元，維持保證金額度為11萬元，當交易人保證金帳戶權益數為8萬元時，交易人被追繳至少應補繳多少保證金？(A)3萬元 (B)5萬元 (C)8萬元 (D)7
- 依據期貨交易法，在臺灣進行期貨交易，其保證金額度由：(A)期貨交易所訂定 (B)行政院金管會訂定 (C)公會訂定 (D)選項A、B、C皆非。
- 假設目前臺股期貨的原始保證金額度為14萬元，維持保證金額度為11萬元，今小明買進一口臺股期貨，價格為 5,300點，繳交14萬元之保證金，請問小明會在臺股期貨價格為多少點以下時，開始被追繳保證金
- 當小明收到期貨商之追繳通知書時，但小明身上沒有任何的現金，以致未能在期限內補繳保證金，此時：(A)日後可再補繳，但必須繳付利息 (B)小明必須接受制裁 (C)日後可再補繳，且不須繳付利息 (D)
- 一般而言，當期貨價格與未平倉數量同步上漲時，代表：(A)未來期貨價格持續看漲 (B)未來期貨價格可能反轉而下 (C)未來期貨價格可能反轉而上 (D)未來期貨價格持續看跌。
- 當期貨商經營不善，費用過高，致使其資金週轉不靈而倒閉，則其客戶的權益是否有保障？(A)由於客戶的保證金是存在該期貨商名下，故期貨商的債權人有權利扣押保證金專戶的錢，客戶權益因而受損 (B)結算所
- 假設邱先生6月1日以015買進6月到期之30天期利率期貨，之後於6月3日以050 賣出，則其交易損益為何？(A)賺 2,877元 (B)賺 2,888元 (C)損失 2,877元 (
- 臺灣期貨交易所每日收盤後會計算因應市場狀況必需的保證金，如果發現與現行收取之保證金變動幅度達多少以上時，便會考慮調整保證金？(A)5 % (B)10 % (C)15 % (D)20 %。