問題詳情
22. J. P. Morgan 的 RiskMetrics 資料庫使用 exponentially weighted moving average (EWMA)模型並代入衰退因子λ = 0.94，若一金融機構使用λ = 0.93帶入相同模型，請解釋該公司的調整λ值的原因。
(A) 該公司認為模型變異數的估計較不易受到最近期資訊的影響
(B) 該公司認為模型變異數的估計較易受到最近期資訊的影響
(C) 該公司認為模型變異數的估計較不易受到長期變異數的影響
(D) 該公司認為模型變異數的估計較易受到長期變異數的影響
(A) 該公司認為模型變異數的估計較不易受到最近期資訊的影響
(B) 該公司認為模型變異數的估計較易受到最近期資訊的影響
(C) 該公司認為模型變異數的估計較不易受到長期變異數的影響
(D) 該公司認為模型變異數的估計較易受到長期變異數的影響
參考答案
無參考答案
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- 關於選擇權的 delta 與 gamma，以下何者為真？(A)買入賣權，為正 delta 與負 gamma (B)賣出賣權，為正 delta 與負 gamma(C)買入買權，為正 delta
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- 倘若某機構估算其 1 天 95%的風險值為 1 百萬元。然而，過去 10 年間有 9%的樣本揭示一天的損失超過 1 百萬元，因而，可判定其風險值的估算可能有誤。關於上述方式，係屬於何種檢視風險
- 32~34 為題組(A)聚合性板塊邊界；(B)張裂性板塊邊界。下列地質現象主要分別出現於何種板塊邊界：【題組】 褶皺山脈： (32) 。（填代號）
- 36~37 為題組當臺灣地區有地震發生時，中央氣象局會很快的發布 (A)地震規模 與各地 (B)地震強度 。【題組】 用來表示地震破壞的程度者稱為 (36) 。(填代號)
- 【題組】用來表示地震釋放能量的多寡者稱為 (37) 。(填代號)
- 39~40 為題組炎熱的夏天，浩天和父母到帛琉群島渡假，在太陽剛要露臉的時候全家一起晨泳，浩天一不小心喝到了一口海水，發現這兒的海水味道和墾丁的海水一樣又鹹又苦，早上九點左右，浩天和父母划著小船在小島
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- 在 Merton (1974)的模型中，利用公司股價來計算違約機率；期初公司股價為E0=V0N(d1)-De-rTN(d2)其中，V0為期初公司資產價值，D 為期末應償還之公司債面額，N(.)
- 小瑜參加了 800 公尺田徑賽跑，同學測量了她的心搏和脈搏次數，何者屬實？(A)甲＝丙 (B)丁＞甲 (C)乙＞丁 (D)乙＝丙
- 某國勞動市場的實質工資出現上漲現象，將會導致何種結果？(A)勞動需求曲線將會左移 (B)勞動供給曲線將會右移(C)勞動雇用數量將會增加 (D)廠商將沿著勞動需求曲線來減少雇用勞動數量
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- 半導體產業的勞動邊際產量函數若為MPN = A(400 − N)，A = 2是生產力係數，N 是投入生產的勞動工時。假設每單位產出的價格是$貨幣工資是$18，該產業將雇用多少勞動工時？(A)
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- 試求(100±6%)-(20±10%)= ?(A)80±4%(B) 80±6%(C) 80±10%(D) 80±16%
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- 供應手臂氧氣養分的血液，是由下列哪一個心臟腔室所擠壓出來的？ (A)左心房 (B)右心房 (C)左心室 (D)右心室。
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