問題詳情
13. 下列何項信用風險的衡量模型係建立在信用風險與企業資本結構的關係上？
(A) KMV 法
(B) CreditMetrics 法
(C) CreditRisk+法
(D) CreditPortfolio View 法
(A) KMV 法
(B) CreditMetrics 法
(C) CreditRisk+法
(D) CreditPortfolio View 法
參考答案
無參考答案
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- 關於選擇權的 delta 與 gamma，以下何者為真？(A)買入賣權，為正 delta 與負 gamma (B)賣出賣權，為正 delta 與負 gamma(C)買入買權，為正 delta
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- 若某資產 10 天 5%的風險值為 1,555，則其 1 天 99%的風險值為何？(N(-65) = 0.05， N(-96) = 0.025， N(-33) = 0.01)(
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- 某廠商之資本成本為 600 萬元，利潤為 1,500 萬元，經濟資本為 12,000 萬元，試問其風險調整後之資本報酬率(RAROC)為何？(A) 5% (B) 5% (C) 5% (D
- 某公司欲依新版巴塞爾協定計提作業風險適足資本，若該公司過去三年營業毛利依次為5,000,000、3,000,000、–100,000，則該公司若採行基本指標法來計提，計提的金額應為何？(A)60
- 資產價格的變化若由原先假設的常態分配改為厚尾的 t 分配，則風險值會如何變化？(A)上升 (B)下降 (C)不變 (D)無法判斷
- 假設一公司之投資組合價值為 2 千 5 百萬元，而系統風險為 2。目前指數為 1,250 點，而指數期貨合約每點 200 元，則該公司應如何操作指數期貨，使其投資組合的市場風險降至原來的一半
- 若目前價值 80 萬元的某一投資組合與 S&P500 指數同方向且同幅度變動。目前 S&P500 指數為3,200。則須如何操作指數選擇權，才能使投資組合價值不低於 70 萬元？(A)賣出履約價
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- 下列敘述何者為真？(A)無法即時賣出持有部位或籌集資金以建立欲持有的部位，稱之為基差風險(B)若最小變異避險比例為 1，則為完全避險(C)若沒有基差風險，則最小變異避險比例恆為 1(D)以上皆
- 就一個 delta-neutral 的投資組合而言，下列何者可作為 gamma 的代理指標？(A)sigma (B)vega (C)theta (D)rho
- 以發行賣權的角度而言，delta = -0.5 表示： 每出售一賣權，必須：(A)出售 1 張股票 (B)出售 0.5 張股票(C)購入 1 張股票 (D)購入 0.5 張股票
- 一個殖利率為 4%的永續年金債券，每年付息$100，試問其存續期間為？(A)6 年 (B)16 年(C)26 年 (D)無窮期
- 若銀行使用利率交換規避長期浮動利率借款，若實際浮動利率借款之公平價值損失 500,000 元，則利率交換獲利金額要達多少才會視為避險有效？(A)實際抵銷結果介於 450,000 與 600,0
- 加入債券凸性的考量會使僅用存續期間計算之持有債券的風險值：(A)上升 (B)下降(C)不變 (D)無法判斷
- 何種選擇權 gamma 風險最高？(A)價平買權 (B)深價內買權(C)深價外賣權 (D)無從比較
- J. P. Morgan 的 RiskMetrics 資料庫使用 exponentially weighted moving average (EWMA)模型並代入衰退因子λ = 0.94，若
- 出口商爲規避匯率風險，應採取何種策略？(A)買外匯買權 (B)賣外匯買權(C)買外匯賣權 (D)賣外匯賣權
- 下列有關神經系統和內分泌系統的比較，哪一個錯誤？
- 假設一交易員售出賣權，則當股價上升時，此交易員應如何避險？(A)維持原有空頭部位 (B)維持原有多頭部位(C)賣出股票 (D)買入股票
- 倘若某機構估算其 1 天 95%的風險值為 1 百萬元。然而，過去 10 年間有 9%的樣本揭示一天的損失超過 1 百萬元，因而，可判定其風險值的估算可能有誤。關於上述方式，係屬於何種檢視風險
- 32~34 為題組(A)聚合性板塊邊界；(B)張裂性板塊邊界。下列地質現象主要分別出現於何種板塊邊界：【題組】 褶皺山脈： (32) 。（填代號）
- 36~37 為題組當臺灣地區有地震發生時，中央氣象局會很快的發布 (A)地震規模 與各地 (B)地震強度 。【題組】 用來表示地震破壞的程度者稱為 (36) 。(填代號)
- 【題組】用來表示地震釋放能量的多寡者稱為 (37) 。(填代號)
- 39~40 為題組炎熱的夏天，浩天和父母到帛琉群島渡假，在太陽剛要露臉的時候全家一起晨泳，浩天一不小心喝到了一口海水，發現這兒的海水味道和墾丁的海水一樣又鹹又苦，早上九點左右，浩天和父母划著小船在小島
- 【題組】承上題，海水有苦味是因為海水中含有什麼成分？(A)氯化鎂 (B)氯化鈉(C)碳酸鈣 (D)碳酸鎂。
- 在 Merton (1974)的模型中，利用公司股價來計算違約機率；期初公司股價為E0=V0N(d1)-De-rTN(d2)其中，V0為期初公司資產價值，D 為期末應償還之公司債面額，N(.)
- 小瑜參加了 800 公尺田徑賽跑，同學測量了她的心搏和脈搏次數，何者屬實？(A)甲＝丙 (B)丁＞甲 (C)乙＞丁 (D)乙＝丙
- 某國勞動市場的實質工資出現上漲現象，將會導致何種結果？(A)勞動需求曲線將會左移 (B)勞動供給曲線將會右移(C)勞動雇用數量將會增加 (D)廠商將沿著勞動需求曲線來減少雇用勞動數量
- 【題組】裂谷： (33) 。（填代號）
- 半導體產業的勞動邊際產量函數若為MPN = A(400 − N)，A = 2是生產力係數，N 是投入生產的勞動工時。假設每單位產出的價格是$貨幣工資是$18，該產業將雇用多少勞動工時？(A)
- Keynesians 學派認為體系出現景氣循環波動的主要來源是：(A)總需求衝擊 (B)生產力衝擊 (C)油價衝擊 (D)消費者信心衝擊
- 依據古典學派說法，央行採取緊縮貨幣政策，長期將對體系造成何種影響？(A)實質產出減少與實質利率上升 (B)實質利率上升，而名目產出維持不變(C)物價與實質產出同時下降 (D)實質利率與實質產出維
- 【題組】新海洋地殼： (34) 。（填代號）