問題詳情

2. 假設臺指目前為 10,000 點,臺指期貨目前為 10,080 點;目前無風險利率為 4%(年化),指數股利率1%(年化)。假設某投資人持有投資組合價值為 201,600,000 元,該投資組合 Beta 值為 2,若該投資人擔心未來三個月國際股市動盪,因此欲使用臺指期貨進行避險,試回答下列問題:
(1)該投資人應進入期貨長(短)部位幾口?(5 分)

參考答案

答案:B
難度:困難0.25
統計:A(2),B(1),C(1),D(0),E(0)

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