問題詳情
1. 某臺股基金經理人持有部位淨值為 200,000,000 元，擔心美國與北韓的戰爭問題進一步擴大並波及臺股未來六個月的表現，因此欲使用臺指選擇權進行投資組合保險，以確保六個月後投資組合淨值不低於 170,000,000 元。假設投資組合 Beta 值為 1.5，臺指目前為 10,000 點，投資組合及指數每年的股利率皆為 4%，無風險利率為 6%（年化）。試問投資人應買入幾口六個月後到期的買（賣）權？(5 分)其執行價為何？(5 分)
參考答案
答案：A
難度：簡單0.76
統計：A(19),B(3),C(3),D(0),E(0)
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