問題詳情

21. 一個美式買權交易價格為 EUR 8,其履約價格 K=六個月內到期、且標的股票的現在價格S=105。對於接下來六個月內,歐元市場年化利率為 2.5%,連續複利計算。請問對於 K=六個月內到期且標的股票相同的美式賣權,其價值上限與下限依次為何?(e−0.0125 = 0.e−0.025 = 0.e−0.05 = 0.951)
(A)依次為 EUR 3 與 EUR 1.76
(B)依次為 EUR 8 與 EUR 1.76
(C)依次為 EUR 105 與 EUR 12
(D)依次為 EUR 105 與 EUR 100

參考答案

無參考答案

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