問題詳情

28. 六個月到期的歐式買權的價格為$2,其執行價格為$30。其標的股價為$29,且在期末支付股利$1。假設期間結構固定,且無風險利率為 10%。請問六個月到期且執行價格為$30 的歐式賣權的價格為多少? (e−0.025 = 0.e−0.05 = 0.951)
(A) 3.0
(B) 2.5
(C) 1.5
(D) 1.0

參考答案

無參考答案

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