問題詳情
31. 小獻公司股票價格S=$34,股價波動度 =40%。一個以該公司股票為標的物的買權:delta=0.3,gamma=0,vega=0.11,買權目前的權利金為$3。如果股價突然上升到$36,股價波動度下跌到20%, 試問買權的權利金會變成多少?
(A)0.578
(B)1.578
(C)2.578
(D)3.578
(A)0.578
(B)1.578
(C)2.578
(D)3.578
參考答案
答案:D
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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