問題詳情
（ ） 預期殖利率曲線斜率改變所作之交易策略稱為：
(A) Ted Spread
(B) Notes-over-Bonds（NOB）
(C) Time Spread
(D) Calendar Spread
(A) Ted Spread
(B) Notes-over-Bonds（NOB）
(C) Time Spread
(D) Calendar Spread
參考答案
答案：B
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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- （ ） 下列何種因素會造成原油期貨賣權價值上升？(A) 原油期貨價格下跌 (B) 原油期貨價格上漲 (C) 原油期貨價格波動性變小 (D) 賣權到期日接近
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- （ ） 以下期貨選擇權部位中，何者最接近期貨多頭避險？(A) 賣出買權 (B) 買進賣權 (C) 賣出賣權且買進買權 (D) 無法判斷
- （ ） 下列敘述何者有誤？(A) 擠壓式價差交易是為了鎖定加工毛利 (B) 反擠壓式價差交易係為了將預期利潤化 (C) 預期加工毛利會縮小應採用擠壓式價差交易 (D) 擠壓式價差交易與蝶狀價差
- （ ） 假如一位期貨交易人對期貨商發出之保證金催繳通知置之不理，其後果如何？(A) 期貨商可能將其期貨部位強制部分或全部平倉 (B) 期貨商可能將其帳戶強制撤銷 (C) 期貨商可能借款融資給該
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- （ ） 在任選交割日之設計下，如長期利率高於短期利率，公債期貨賣方會傾向於交割月份的那一時段交割？(A) 月初 (B) 當月中間 (C) 月底 (D) 無所謂
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- （ ） 小杜以$40 買進 1 張 3 月的國庫券期貨，若其以$00 平倉，則：(A) 獲利 6,000 (B) 獲利 1,500 (C) 損失 6,000 (D) 損失 1,50
- （ ） 結算機構若以淨額保證金制度計算結算保證金，則結算會員所繳保證金為未平倉之：(A) 多頭部位總合 (B) 空頭部位總合 (C) 多空部位加總 (D) 多空部位差額
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- （ ） 由於美國長期公債期貨之標的為假設性公債，因此其交割制度為：(A) 現金交割 (B) 實物交割 (C) 由賣方選擇現金或實物交割 (D) 由買方選擇現金或實物交割
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- （ ） 下列對於價格限制之敘述，何者不正確？(A) 價格限制不適用於真正避險者 (B) 價格限制適用於價差交易者 (C) 歐洲美元期貨沒有價格限制 (D) S&P 500 期貨有價格限制
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- （ ） CME 以何種方式指派交割（assign deliveries）？(A) 淨多頭部位 (B) 最久的多頭部位 (C) 多頭部位的百分比 (D) 最久的多頭及空頭部位
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