問題詳情

12. 一名交易員以 1.80 美元的價格賣出了 300 口買權合約,該合約的買方有權買進 100 股的股票,到期日為 90 天。一股選擇權的 delta 值為 0.60,通過購買 18,000 股標的股票來對沖選擇權風險,第二天,股價下跌,選擇權的 delta 值跌至 0.54,該怎麼做才能維持部位的避險?
(A)購買 1,800 股標的股票
(B)賣掉 1,800 股標的股票
(C)購買 1,080 股標的股票
(D)賣掉 1,080 股標的股票

參考答案

無參考答案

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