（）下列何指標係比較投資組合平均超額報酬與合理投資組合超額報酬的差異？(A) 夏普指標 (B) 崔納指標 (C) 詹森指標 (D) 貝它係數

問題詳情

（）下列何指標係比較投資組合平均超額報酬與合理投資組合超額報酬的差異？
(A) 夏普指標
(B) 崔納指標
(C) 詹森指標
(D) 貝它係數

參考答案

答案：C
難度：適中0.5
統計：A(1),B(1),C(3),D(0),E(0)

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（）在投資組合績效評估指標中，崔納指標（Treynor Index）的計算方法是：(A) 超額報酬／系統風險 (B) 超額報酬／總風險 (C) 超額報酬／非系統風險 (D) 超額報酬／無風
（）已知一債券的票面利率為7%，面額為2,000元，10年後到期，每年付息一次，且目前此債券的殖利率為7%，則此債券目前的價格為：(A) 2,200元 (B) 2,000元 (C) 1,0
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（）投資者為了建構一個和整體證券市場相同或相近的投資組合，則可購買何種基金：(A) 貨幣型基金 (B) 指數型基金 (C) 債券型基金 (D) 平衡型基金

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