問題詳情

11. 一家銀行已賣出 100,000 支股票的買權,共 300,000 美元,股票交易價格為 50,選擇權履約價為 49,到期日為三個月,波動率為 20%,利率為 5%。最適合的 delta 避險?(選最接近之答案)
(A)買入 65,000 股
(B)買入 100,000 股
(C)買入 21,000 股
(D)賣出 100,000 股

參考答案

無參考答案

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