問題詳情
94. 買入期貨買權，同時賣出相同履約價格之賣權，其損益類似：
(A)買入期貨賣出期貨買權
(B)買入期貨買入期貨賣權
(C)買入期貨
(D)賣出期貨
(A)買入期貨賣出期貨買權
(B)買入期貨買入期貨賣權
(C)買入期貨
(D)賣出期貨
參考答案
答案：C
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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- 某交易者認為目前小麥的現貨價格太低，所以買進小麥現貨，並賣出等量的小麥期貨契約，到交割日時，以現貨交割，此做法稱為：(A)空頭避險 (B)交叉交易(C)套利交易 (D)選項ABC皆非
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- 期權價差委託，對於權利金淨收入的敘述通常以何種方式為之？(A)借方（Debit） (B)貸方（Credit）(C)垂直價差 (D)水平價差
- 買權的賣方與買方所面對的損益以及權利義務，下列何者有誤？(A)買權的賣方須支付保證金，買方不須支付(B)標的物的上漲有利於買權的買方(C)買權的買方須支付權利金(D)買權的賣方之獲利可能無限制
- 期貨賣權（Put）的 Delta 為-0.6，表示在其他情況不變下，期貨價格若上漲 1 元，買權（Call）價格會：(A)上漲 0.4 元 (B)下跌 0.4 元(C)上漲 0.6 元 (D)
- 以標的物與到期日相同的兩個賣權為例，甲賣權之履約價格高於乙賣權，請問空頭價差策略之操作方式為何？(A)同時買進甲與乙 (B)同時賣出甲與乙(C)買進乙，並同時賣出甲 (D)買進甲，並同時賣出乙
- 100. 當判斷基差風險大於價格風險時：(A)仍應避險 (B)不應避險(C)可考慮局部避險 (D)無所謂
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- 下列哪些項目為固定收益證券？ 甲.政府公債；乙.國庫券；丙.普通股；丁.特別股(A)僅甲、乙 (B)僅甲、乙、丁 (C)僅甲、乙、丙 (D)甲、乙、丙、丁皆是
- 若有一張零息債券，5 年後到期，面額為 10 萬元，殖利率為 6%，則此債券的存續期間為幾年？(A)25 (B)5 (C)75 (D)5
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- 已充分分散風險之投資組合：(A)其面臨之市場風險可忽略 (B)其系統風險可忽略(C)其貝它係數等於 1 (D)其非系統風險可忽略
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