問題詳情
98. 期貨賣權（Put）的 Delta 為-0.6，表示在其他情況不變下，期貨價格若上漲 1 元，買權（Call）價格會：
(A)上漲 0.4 元
(B)下跌 0.4 元
(C)上漲 0.6 元
(D)下跌 0.6 元
(A)上漲 0.4 元
(B)下跌 0.4 元
(C)上漲 0.6 元
(D)下跌 0.6 元
參考答案
答案：A
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
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