問題詳情
35.下列何者是各類型之選擇權其權利金由低至高的排列順序？
(A)亞洲式、歐式、美式
(B)歐式、亞洲式、美式
(C)美式、歐式、亞洲式
(D)歐式、美式、亞洲式
(A)亞洲式、歐式、美式
(B)歐式、亞洲式、美式
(C)美式、歐式、亞洲式
(D)歐式、美式、亞洲式
參考答案
答案：A
難度：簡單0.888889
統計：A(16),B(0),C(2),D(0),E(0)
內容推薦
- 依會計準則之規定，混合工具發行價格為 105 元，其中主契約之公允價值為 99 元，嵌入式衍生工具公允價值無法單獨可靠衡量，則分離嵌入式衍生工具之價值時，金額為何？(A) 0 元 (B) 5 元
- 已知利率為6%，則面額5,000元之期末給付永續年金之現值為多少？(A) 83,333元(B) 85,333元(C) 88,333元(D) 92,333元
- 萬能保險的原理是將下列哪兩項拆開，讓保戶視經濟情況選擇繳交保費的金額與方式？(A) 淨危險保額、保單價值準備金(B) 不喪失價值、保單價值準備金(C) 淨危險保額、死亡保額(D) 死亡保額、法定
- 依據公報規定，企業從事衍生工具應揭露之量化資訊，下列何者屬於市場風險資訊？(A)到期時間 (B)敏感度分析(C)擔保品價值 (D)呆帳比率
- 若d=4%，則i=？(A) 85%(B) 92%(C) 08%(D) 17%
- 依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定，所稱專業客戶應符合之條件，在自然人方面，應提供新臺幣多少元以上之財力證明？(A)三千萬元 (B)四千萬元(C)五千萬元 (D)六千
- 由於保險商品定價之預定利率與責任準備金提存利率可能不同，所以保單價值準備金與責任準備金可能不同。請問下列何項商品的責任準備金與保單價值準備金的金額一定相同？(A) 傳統終身壽險(B) 利率變動型
- 衡量選擇權價格對標的資產波動率變動的敏感程度之敏感度分析指標為何？(A) Delta (B) Vega (C) Theta (D) Omega
- 若利率為5%，則δ=？(A) 76%(B) 88%(C) 02%(D) 26%
- 下列何種外匯衍生性商品，指定銀行非經申請許可不得逕行辦理？(A)新臺幣與美元間遠期外匯交易(B)換匯交易(C)以期貨交易人身分辦理未涉及新臺幣匯率之國內外期貨交易契約(D)無本金交割新臺幣遠期外匯
內容推薦
- 關於區間計息債券，下列敘述何者錯誤？(A)區間計息的原理乃是債券結合數位式選擇權(B)一般設計是當指標利率落入一定區間內該債券才計息(C)以逐日區間計息為例，每一天結合兩個相同臨界點的數位式選擇
- 銀行間報價 USD：CHF 即期匯率 1856-66，兩個月遠期匯率 0.0015-0.0022，若以直接匯率報價法， 兩個月遠期匯率應為？(A)1871-1888 (B)184
- 假設有最低收益率之保本型外幣結構型商品條件如下，本金＝USD100,000、30 天期美元存款利率＝3%、基期天數=360 天，銀行手續費用＝0、買入選擇權支出＝USD200，請問此商品最低收益
- 關於一籃子信用連結票券報酬率，下列敘述何者錯誤？(A)參考實體之數量越多，應提供之報酬率越高(B)參考實體之信用評級越差，應提供之報酬率越高(C)參考實體彼此間違約相關性越高，應提供之報酬率越高
- 在精算觀點下，壽險公司的風險來源可分為下列 4 種，而壽險公司管理品質的好壞是歸入：(A) 利率風險(B) 訂價風險(C) 其他風險(D) 資產風險
- 以台積電股票為標的物之 3 個月後到期執行價 150 元的歐式賣權，賣權市價 5 元，台積電股票市價目前 150 元，3 個月內不會發放現金股利。已知無風險利率為 0%，請問，條件一樣的歐式買權
- 遠期利率上升幅度較即期利率大，會使殖利率曲線如何移動？(A)殖利率曲線平行移動 (B)殖利率曲線斜率變平緩(C)殖利率曲線斜率變陡峭 (D)殖利率曲線成正的蝴蝶形扭轉
- 選擇權之類型中，下列何者係指「買方有以特定價格賣出特定數量商品之權利，而賣方有應買的義務」？(A)買權(Call Option) (B)賣權(Put Option)(C)交換選擇權(Swapti
- 根據利率平價理論(interest rate parity theorem)，假設美元兌日圓之即期匯率為 124，1 年期美元及日圓利率分別為 5%及 1%，若市場處於均衡狀態時，請問日圓隱
- 銀行的財務狀況是否健全與其資本水準有密切關係，在 2006 年新巴塞爾協定中，將銀行機構的資本分為二大類：第一類資本及第二類資本，其中第一類資本又稱為核心資本，主要是與該機構的權益帳面價值有關，
- 【題組】承上題，兩週為 10 個營業日，在 5%的機率，該投資組合的兩週收益風險值為何？(A) 47 億元(B) 45 億元(C) 43 億元(D) 76 億元
- 投資者與證券商簽訂一項權益交換契約，標的股票初期股價是 100 元，名目本金為 1,000 萬元，每個月結算一次，結算股價為評價日標的股票收盤價，評價日次一營業日為重設日，浮動利率為 90 天期
- 「保本型」結構型債券可視為零息票債券與下列何者之組合？(A)買入選擇權 (B)賣出選擇權(C)期貨契約 (D)遠期契約
- 某金融機構之企業金融授信部門應用奧特曼差別函數【或稱信用分類模型 (credit-classification model)】來評估是否貸款給企業： Z＝2X1＋2X2＋2X3＋
- 為配合政府政策及管控保險業不動產投資風險，針對保險業者依據保險法第146-2 條不動產投資，主管機關金管會於 104 年 3 月 6 日頒布金管保財字第10402502361 號令「保險業辦理不
- 有關市場風險的計算，下列敘述何者錯誤？(A) 大型金融機構大多各自建立其市場風險評估模式，主要有三種，分別是風險變異數模式、回溯模擬模式、蒙地卡羅模擬模式(B) 蒙地卡羅模擬模式的優點為可直接算
- 假設市場無風險利率為 5%，則四年期保本率 100%之面額 10 萬元之結構式債券需投資於購買零息無風險債券的金額為何？(A) 96,856 元 (B) 93,856 元(C) 86,856
- 期貨交易中，市價申報與限價申報二者以何種優先撮和？(A)市價優先 (B)限價優先 (C)優先順序一樣 (D)依輸入時間的先後決定
- 某國債券市場，一年期零息國庫券利率為 5%，B 級信用評企業一年期零息公司債利率為 5%，應用信用風險期間結構模型，則該企業一年違約機率為何？(A) 50%(B) 38%(C)
- 關於抵押貸款群組的加權平均壽命(weighted-average life,WAL)之敘述，下列何者錯誤？a.加權平均生命週期與存續期間是相同的b.以預期償還現金流量為權數所做的加權平均到期日c
- 市場上有 X、Y、Z 三家壽險公司，分別持有不同的有價證券，如下說明：a.X 司持有 180 天短期票券b.Y 司持有 7 年期公債c.Z 公司持有 15 年期台電公司債假設這三家公司投資規模相
- 若某股權連動債券之面額 10 萬元、保本率 100%、參與率為 80%，倘若標的股價成長率為 50%，則其本金償還金額為何？(A) 180,000 元 (B) 150,000 元(C) 140,
- 第二部分：第 41~60 題（每題 2 分）衍生性金融商品依契約區分的基本類型契約，不包括下列何者？(A)股票契約 (B)金融期貨(C)遠期契約 (D)交換契約
- 某國債券市場，一年期零息國庫券利率為 5%，B 級信用評企業一年期零息公司債利率為 5%，應用信用風險期間結構模型，則該企業一年違約機率為何？【題組】承上題，市場認定該企業之風險貼水為
- 企業的經營環境瞬息萬變，近幾年來企業紛紛建構風險監控系統，特別是金融機構(包括保險公司)，下列那些是金融機構管理風險的主要理由：a.管理上的自我利益b.稅賦上的直線性c.財務困難的成本d.資本市