問題詳情
19.有關市場風險的計算，下列敘述何者錯誤？
(A) 大型金融機構大多各自建立其市場風險評估模式，主要有三種，分別是風險變異數模式、回溯模擬模式、蒙地卡羅模擬模式
(B) 蒙地卡羅模擬模式的優點為可直接算出最不利的市值損失情況
(C) 回溯模擬模式的優點有簡單、不需要假設資產收益呈常態分配及不需要計算各項資產間的相關性或標準差
(D) 風險變異數模擬模式最大假設為所有的資產均呈常態分配
(A) 大型金融機構大多各自建立其市場風險評估模式，主要有三種，分別是風險變異數模式、回溯模擬模式、蒙地卡羅模擬模式
(B) 蒙地卡羅模擬模式的優點為可直接算出最不利的市值損失情況
(C) 回溯模擬模式的優點有簡單、不需要假設資產收益呈常態分配及不需要計算各項資產間的相關性或標準差
(D) 風險變異數模擬模式最大假設為所有的資產均呈常態分配
參考答案
答案：B
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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