問題詳情

0 ( ) 某投資組合之貝它(Beta)係數等於零,下列敘述何者正確? Ⅰ:該投資組合即為無風險投資組合 Ⅱ:該投資組合之期望報酬率等於無風險利率 Ⅲ:該投資組合即為市場投資組合 Ⅳ:該投資組合必為債券投資組合
(A) 僅Ⅰ、Ⅱ與Ⅳ正確
(B) 僅Ⅰ與Ⅱ正確
(C) 僅Ⅱ正確
(D) 僅Ⅲ正確

參考答案

答案:C
難度:非常困難0.166667
統計:A(0),B(5),C(1),D(0),E(0)

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