問題詳情
97. 櫃檯買賣證券經紀商因執行受託買賣發生錯誤，須為買回、轉賣者，應如何處理？
(A)於發生錯誤當日以錯帳處理專戶為之
(B)於發生錯誤次一營業日以違約處理專戶為之
(C)於發生錯誤當日或次一營業日以任一客戶之買賣帳戶為之
(D)於發生錯誤當日或次一營業日以錯帳處理專戶為之
(A)於發生錯誤當日以錯帳處理專戶為之
(B)於發生錯誤次一營業日以違約處理專戶為之
(C)於發生錯誤當日或次一營業日以任一客戶之買賣帳戶為之
(D)於發生錯誤當日或次一營業日以錯帳處理專戶為之
參考答案
答案：D
難度：計算中-1
書單：沒有書單，新增
內容推薦
- 申請以國家經濟建設重大事業上市之發行公司，其實收資本額至少應達新臺幣多少元以上？(A)二億元 (B)三億元 (C)六億元 (D)十億元
- 公開發行公司須經幾家輔導證券商之書面推薦，方得申請其股票登錄為櫃檯買賣？(A)無 (B)一家 (C)二家 (D)三家
- 於店頭市場，證券經紀商受投資人委託買賣有價證券，應依下列何者方式為限？(A)市價委託 (B)限價委託 (C)議價委託 (D)以上三種方式皆可
- 公開發行公司其營業利益及稅前純益占年度決算之財報所列示股本比率，最近兩個會計年度均達百分之多少以上者，臺灣證券交易所得同意其股票上市？(A)百分之二 (B)百分之三 (C)百分之六 (D)百分
- 委託人為自然人向證券商申請開立信用帳戶時，下列何者錯誤？(A)簽具概括授權委託書 (B)提示國民身分證正本(C)簽具信用帳戶申請書及融資融券契約 (D)提示所得及財產證明與交易紀錄
- 委託人為自然人，約定每日買賣最高額度未超過多少元，且不開立信用交易帳戶，即可經由網際網路等非親持身分證明方式辦理開戶？(A)五十萬元 (B)一百萬元 (C)五百萬元 (D)一千萬元
- 上市有價證券申報買賣之數量，公債及公司債以面額新臺幣多少為一交易單位？(A)一萬元 (B)十萬元 (C)五十萬元 (D)一百萬元
- 證券所有人參加標借，應填寫標單，委託何者辦理？(A)證券商 (B)證券金融事業 (C)臺灣證券交易所 (D)證券商業同業公會
- 下列何種情事係重大影響上市公司股票價格之消息？(A)變更董事長 (B)存款不足遭退票 (C)變更簽證會計師 (D)選項A、B、C皆是
- 下列何種有價證券每日市價升降幅度不以百分之七為限？(A)股票 (B)受益憑證 (C)債券 (D)選項A、B、C皆非
內容推薦
- 開立信用帳戶之委託人，連續多久無融資融券交易紀錄者，證券商應即註銷其信用帳戶？(A)六個月 (B)一年 (C)二年 (D)三年
- 100. 證券金融公司對委託人融券，應按賣出成交價金乘以規定成數計收保證金，且未滿百元部分以多少計算？(A)十元 (B)百元 (C)千元 (D)萬元
- 設向量 = (t + 4,2t + 3) ， = (-3,2) ，若 ，則t =？(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6
- Sam didn’t go to school because of his ________.(A) power (B) field(C) bank (D) sickness
- 期貨信託事業持有已發行股份總數百分之五以上股東，除主管機關另有規定外，不得擔任其他期貨信託事業之持有已發行股份總數百分之五以上之股東。其股份之計算不包括下列何種持股?(A)配偶 (B)未成年子女
- 資產價格的變化若由原先假設的常態分配改為厚尾的 t 分配，則風險值會如何變化？(A)上升 (B)下降 (C)不變 (D)無法判斷
- 基礎內部評等法允許銀行自行估計下列何項數值？(A)違約損失率 (B)違約率 (C)違約曝險額 (D)到期期間
- 下列何者非固定收益型資產的風險衡量測度？(A)gamma (B)duration (C)convexity (D)一個基本點的價值
- 下列何者非全額評價法？(A)歷史模擬法 (B)拔靴法 (C)蒙地卡羅模擬法 (D)Delta-Normal 法
- 關於選擇權的 delta 與 gamma，以下何者為真？(A)買入賣權，為正 delta 與負 gamma (B)賣出賣權，為正 delta 與負 gamma(C)買入買權，為正 delta 與
- 下列何項信用風險的衡量模型係建立在信用風險與企業資本結構的關係上？(A)CreditMetrics 法 (B)CreditRisk+法(C)CreditPortfolio View 法 (D)K
- 下列敘述何者為真？(A)若沒有基差風險，則最小變異避險比例恆為 1(B)無法即時賣出持有部位或籌集資金以建立欲持有的部位，稱之為基差風險(C)若最小變異避險比例為 1，則為完全避險(D)以上均無
- 就一個 delta-neutral 的投資組合而言，下列何者可作為 gamma 的代理指標？(A)sigma (B)vega (C)theta (D)rho
- 以發行賣權的角度而言，delta=－0.4 表示：每出售一賣權，必須：(A)出售 5 張股票 (B)出售 0.4 張股票 (C)購入 5 張股票 (D)購入 0.4 張股票
- 下列何種風險值的計算方法不需假設模型的分配型態？(A)蒙地卡羅法 (B)歷史模擬法 (C)Delta-Normal 法 (D)Delta-Gamma 法
- 企業在避險開始及避險期間中，若可預期之避險工具之公平價值或現金流量之變動，抵銷被避險項目之公平價值或現金流量之變動，在以下何區間視為高度避險有效性，適用財務會計準則第 34 號會計公報之避險會
- 加入債券凸性的考量會使僅用存續期間計算之持有債券的風險值：(A)下降 (B)上升 (C)不變 (D)無法判斷
- 何種選擇權 gamma 風險最高？(A)深價內賣權 (B)深價外買權 (C)價平買權 (D)無從比較
- J. P. Morgan 的 RiskMetrics 資料庫使用 exponentially weighted moving average (EWMA)模型並代入衰退因子λ = 0.94 ，
- 出口商爲規避匯率風險，應採取何種策略？(A)買外匯買權 (B)賣外匯買權 (C)買外匯賣權 (D)賣外匯賣權
- 倘若某機構估算其 1 天 95%的風險值為 1 百萬。然而，過去 10 年間有 9%的樣本揭示一天的損失超過 1 百萬，因而，可判定其風險值的估算可能有誤。關於上述方式，係屬於何種檢視風險值估
- 假設一交易員售出買權，則當股價上升時，此交易員應如何避險？(A)維持原有多頭部位 (B)買入股票(C)維持原有空頭部位 (D)賣出股票
- 在 Merton (1974)的模型中，利用公司股價來計算違約機率；期初公司股價為 其中，V0 為期初公司資產價值，D 為期末應償還之公司債面額，N(.) 為標準常態累加機率密度函數， ，r
- 2004 年 6 月公佈的第二版巴塞爾協定(Basel II)，是由三大支柱所組成，以下何者非三大支柱之一？(A)市場紀律制約 (B)監理機關的監督覆審(C)內部評等法的建立 (D)最低資本適
- Black-Scholes 的股票賣權公式 欲以人工合成賣權的方式形成投資組合保險，應以何種方式操作？當股價下跌時又應如何動態調整持有部位？(A)以無風險利率借錢，並買入佔投資組合N (d1)