問題詳情

32.假設某退休基金持有價值 US$5,000 萬之美國股票投資組合,基金經理人欲利用 S&P 500 指數期貨進行避險,並就該投資組合報酬與 S&P 500 指數期貨報酬進行簡單線性迴歸分析,得到迴歸係數估計貝它(β)值為 1.15,假設目前 S&P 500 指數期貨報價為 2051.12(每點 US$250),請問該基金經理人以最小風險法計算之期貨最適避險口數為何?
(A)賣出 85 口
(B)買進 98 口
(C)賣出 112 口
(D)買進 113 口

參考答案

答案:C
難度:適中0.5
統計:A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

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