問題詳情

27.假設某投資人擁有一個 Delta 中立的選擇權投資組合，該投資組合的 Gamma 為 3,200。假設市場上有一個買權可供交易，該買權的 Delta 值與 Gamma 值分別為 0.62 及 1.6。若該投資人欲使選擇權投資組合成為 Gamma 中立，請問應該如何？
28.承第 27 題，經過買入（賣出）買權後，新的選擇權投資組合成為 Gamma 中立，但不是 Delta中立。試問透過下列何種步驟後，投資組合可以成為 Delta 及 Gamma 中立？
(A)買入 1,240 單位標的股票
(B)賣出 1,240 單位標的股票
(C)買入 1,320 單位標的股票
(D)賣出 1,320 單位標的股票

參考答案

答案：A
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)

內容推薦

內容推薦