問題詳情
⑵邊長為 w 之正方形迴圈（square loop）中載有電流 I，試求在該迴圈中心之磁通密度。（10 分）
參考答案
無參考答案
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- 六、擬自人行地下道之集水池抽水至地面排水陰井（如下圖），設計抽水量為Q = cms00，集水池水面至陰井水面高差為 ΔH=25m ，已知使用內徑為D = m140 之 6 inch 塑
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- 四應用滯洪池（retarding basin）具有削減洪災之功能，試比較滯洪池設計在⑴流域的下游
- 曰經225指數期貨目前價位為9,955，若交易人下達以下指令「當日經往上觸及10,200，以市價賣 出」，則此一委託為：(A)停損買單(B)停損賣單(C)觸價買單(D)觸價賣單
- 就時間而言，規劃總是為未來而做。流量記錄為規劃之重要資料，它卻是過往的記錄。假設某流域的氣象環境無明顯之改變，然過去十年該流域已開發了一些新社區，而未來會以相同的速度發展。試問您將採用何種方法，以取
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- 期貨商對客戶之保證金低於所需維持保證金的追繳動作是：(A)每天處理(B)三天處理一次(C)每週處理一次(D)每月處理一次
- 依據β值而估計之最小風險避險策略，需賣空20 口期貨契約。如果避險者僅賣空10 口期貨契約，則 剩餘的風險為何？(A)1/2系統風險，但非系統風險增加(B)1 /2系統風險，但非系統風險不變(C
- 使用期貨避險時，如提供類似期貨商品之交易所有兩個以上，在期貨契約的選擇上應考量：(A)各期貨商品與現貨商品之品質差異(B)各期貨商品交易量之大小(C)各期貨商品所指定之交割地點(D)選項ABC皆
- 以標的物與到期曰相同的兩個賣權為例，曱賣權之履約價格高於乙賣權，請問空頭價差策略之操作方 式為何？(A)同時買進甲與乙(B)同時賣出甲與乙(C)買進乙，並同時賣出甲(D)買進曱，並同時賣出乙
- 某基金價值為3億元，假設當臺股期貨變動1%時，該基金價值將會變動5%，若目前大臺指期貨的 價格為8,250，請問該基金避險時，須買賣多少口大臺指期貨？(A)買進 173 口(B)買進273
- 小恩以$1,660/盎司買入黃金期貨，同時賣出買權其履約價為$1,670/盎司，權利金$15/盎司，則 其最大損失為：(A)$15/盎司(B)$1,645/盎司(C)$1,670/盎司 (D)1
- 期貨商在計算客戶保證金淨值時，下列何者不應計入？(A)客戶存入之保證金(B)平倉損益(C)未平倉損益(D)當客戶超額損失時之期貨商墊款
- 買進2月份原油期貨，賣出8月份原油期貨，差價為$00，此種委託稱為：(A)GTC委託(B)限價委託(C)價差委託(Spread Order)(D)無效的委託
- 我國期貨市場接受開立避險帳戶之對象為何？(A)自然人(B)境外法人機構(C)境内法人機構(D)境内外法人機構
- 期貨交易人進行市價委託時，不需要說明以下那一項内容？(A)客戶帳號(B)期貨商品名稱(C)買進或賣出之價格(D)契約之到期月份
- 某公司預期未來要發行公司債，而以長期公債來避險，此為：(A)直接避險(B)交叉避險(C)内生避險(D)多頭避險
- 對一個美國交易人，預期瑞郎對英鎊升值時，則應該如何操作？(A)買瑞郎期貨(B)買瑞郎現貨(C)買英鎊期貨，並且賣瑞郎期貨(D)買瑞郎期貨，並且賣英鎊期貨
- 期貨市場風險防衛體系中，事前處理機制為：甲.結算所與結算會員之設置；乙.結算保證金；丙.交割 結算基金之設置(A)僅甲(B)僅乙(C)僅丙(D)僅甲與乙
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- 期貨交易人申請開立避險帳戶，其核准之判定標準為：(A)財務狀況是否良好(B)交易經驗是否充足(C)風險預告書是否簽名(D)業務範圍是否與交易之期貨契約有密切關係
- 一般而言，當期貨價格與未平倉數量同步下跌時，代表：(A)未來期貨價格持續看漲(B)未來期貨價格可能反轉而下(C)未來期貨價格可能反轉而上(D)未來期貨價格持續看跌
- ⑵承⑴小題，若該公司可選用機台的標準工時及機台售價如下。請問以滿足市場為基本要求，若欲使該公司投資額最小，該選用何種設備（假設只能選用單一機型）？請說明理由。（10 分）
- 對價差交易與基差交易之敘述下列何者有誤？(A)價差交易是期貨間一買一賣的操作(B)基差交易是期貨與現貨間一買一賣的操作(C)價差交易其交易對象是兩個相同或相關之期貨合約(D)基差交易是採取現貨與
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