問題詳情
⑵ vA=5 m/sec 向下瞬時（10 分）
參考答案
無參考答案
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- 對一個美國交易人，預期瑞郎對英鎊升值時，則應該如何操作？(A)買瑞郎期貨(B)買瑞郎現貨(C)買英鎊期貨，並且賣瑞郎期貨(D)買瑞郎期貨，並且賣英鎊期貨
- 某公司預期未來要發行公司債，而以長期公債來避險，此為：(A)直接避險(B)交叉避險(C)内生避險(D)多頭避險
- 期貨交易人進行市價委託時，不需要說明以下那一項内容？(A)客戶帳號(B)期貨商品名稱(C)買進或賣出之價格(D)契約之到期月份
- 我國期貨市場接受開立避險帳戶之對象為何？(A)自然人(B)境外法人機構(C)境内法人機構(D)境内外法人機構
- 買進2月份原油期貨，賣出8月份原油期貨，差價為$00，此種委託稱為：(A)GTC委託(B)限價委託(C)價差委託(Spread Order)(D)無效的委託
- 期貨商在計算客戶保證金淨值時，下列何者不應計入？(A)客戶存入之保證金(B)平倉損益(C)未平倉損益(D)當客戶超額損失時之期貨商墊款
- 小恩以$1,660/盎司買入黃金期貨，同時賣出買權其履約價為$1,670/盎司，權利金$15/盎司，則 其最大損失為：(A)$15/盎司(B)$1,645/盎司(C)$1,670/盎司 (D)1
- 某基金價值為3億元，假設當臺股期貨變動1%時，該基金價值將會變動5%，若目前大臺指期貨的 價格為8,250，請問該基金避險時，須買賣多少口大臺指期貨？(A)買進 173 口(B)買進273
- 以標的物與到期曰相同的兩個賣權為例，曱賣權之履約價格高於乙賣權，請問空頭價差策略之操作方 式為何？(A)同時買進甲與乙(B)同時賣出甲與乙(C)買進乙，並同時賣出甲(D)買進曱，並同時賣出乙
- 使用期貨避險時，如提供類似期貨商品之交易所有兩個以上，在期貨契約的選擇上應考量：(A)各期貨商品與現貨商品之品質差異(B)各期貨商品交易量之大小(C)各期貨商品所指定之交割地點(D)選項ABC皆
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- 若殖利率曲線斜率為正，當預期斜率變大時應：(A)買進長期公債期貨，賣出中期公債期貨(B)買進中期公債期貨，賣出長期公債期貨(C)同時買進長期公債期貨與中期公債期貨(D)同時賣出長期公債期貨與中期
- 期貨交易人申請開立避險帳戶，其核准之判定標準為：(A)財務狀況是否良好(B)交易經驗是否充足(C)風險預告書是否簽名(D)業務範圍是否與交易之期貨契約有密切關係
- 一般而言，當期貨價格與未平倉數量同步下跌時，代表：(A)未來期貨價格持續看漲(B)未來期貨價格可能反轉而下(C)未來期貨價格可能反轉而上(D)未來期貨價格持續看跌
- ⑵承⑴小題，若該公司可選用機台的標準工時及機台售價如下。請問以滿足市場為基本要求，若欲使該公司投資額最小，該選用何種設備（假設只能選用單一機型）？請說明理由。（10 分）
- 對價差交易與基差交易之敘述下列何者有誤？(A)價差交易是期貨間一買一賣的操作(B)基差交易是期貨與現貨間一買一賣的操作(C)價差交易其交易對象是兩個相同或相關之期貨合約(D)基差交易是採取現貨與
- 臺灣投資人以SGX之MSCI臺股指數期貨避險時，最難消除：(A)大盤風險(B)系統風險(C)股價風險(D)匯率風險
- 採用指數期貨契約盤後價差部位組合，則交易人當曰新增期貨商品價差委託，於何時開始適用價差部 位保證金之計收應有保證金？(A)於當曰盤後開始適用(B)於當曰盤中即適用(C)於次一營業日盤中才適用(D
- 以下有關期貨保證金制度的敘述，何者為真？(A)只有期貨賣方須繳保證金(B)只有期貨買方須繳保證金(C)期貨買賣雙方均須繳保證金(D)賣方所繳之保證金額度高於買方
- 五、如圖所示，陰影區域是一個靜止的漸縮彎管，斷面 1 的直徑 d１ =150 mm，其流速和水壓分別是 V1=4 m/sec 及 P1=132 kPa，而斷面 2 的直徑 d2=100 mm，水由斷面
- 下列何者不是歐洲美元期貨之避險功能？(A)鎖定貸款成本(B)鎖定匯率成本(C)鎖定短期票券投資之獲利(D)鎖定浮動利率債券之收益
- 下列敘述中，何者違反風險告知書之内容精神？(A)期貨交易可能產生極大的利潤或損失(B)客戶下達了停損單，就可將損失限制於預期的金額内(C)價差交易的風險並不一定較單純的買單或賣單小(D)客戶若有
- 平倉委託單與客戶所承擔的風險，其關係是：(A)不會增加客戶的風險(B)會增加客戶的風險(C)要看委託單是否成交而定，若成交則會增加客戶的風險(D)選項ABC皆非
- ⑵承題⑴，若 q = 2q1，試求此時懸臂梁在固定端 A 點處的反力。（15 分）
- 認購權證之「發行者」相當於下列選擇權策略中那一種角色？(A)買進買權(B)買進賣權(C)賣出買權(D)賣出賣權
- SGX之MSCI臺股指數期貨在交易之初，大都呈逆價差狀態，買方避險者,若以避險比率為1來操作，在交割日時會有：（設忽略匯率之變動）(A)多餘的虧損(B)多餘的獲利(C)視市場走勢而定(D)不一
- 依據臺灣期貨交易所業務規則之規定，結算會員繳存至期貨交易所於結算銀行結算保證金專戶内之款 項，其利息如何支付?(A)每月支付利息一次(B)每三個月支付利息一次(C)每半年支付利息一次(D)不必計
- 美國CBOT公債期貨之交割選擇(Delivery Option)不包括哪一項？(A)現金結算(B)任選交割公債(C)任選交割曰(D)選項ABC皆是
- 設期貨買權（Call)履約價格為K，選擇權標的期貨市價F，若F>K，則其内含價值等於：(A)0(B)F-K(C)K-F(D)F
- 價差交易時，若認為兩相關產品價格差距會縮小，則應該如何操作獲利？(A)買入價格高者，並賣出價格低者(B)買入價格高者，並買入價格低者(C)買入價格低者，並賣出價格高者(D)賣出價格高者，並賣出價
- 結算會員因財務因素導致違約情事時，臺灣期貨交易所得採取下列何種措施？曱.暫停違約結算會員的 結算交割業務；乙.處理違約結算會員的部位及保證金；丙.轉知其他會員及期貨商(A)僅甲、乙(B)僅曱、丙
- 下列何者不是CB0T的T-Bond期貨正確報價?(A)120-5/32(B)121(C)122-18/32(D)120-6/20
- 企業建立內部控制時：(A)可以不計成本 (B)須對人有所懷疑才控制(C)依政府相關法規為範本 (D)必須衡量成本效益
- 掩護性買權（Covered Call)相當於：(A)買入現貨和買入買權(B)賣出現貨和買入買權(C)賣出賣權並投資無風險資產(D)賣出買權
- 若9月份S&P 500期貨買權履約價格1,300 ,權利金為44,已知內含價值為4,則(A)期貨市價為1,304 (B)期貨市價為1,296(C)期貨市價為1,344(D)期貨市價為1,
- 四、如圖四(a)所示之剛構架（frame）受外力 P 作用於梁上，梁與兩柱以栓接（pinconnected）方式連接，且兩柱另一端分別為鉸接（hinge）與固接（fixed)。兩柱之斷面如圖四(b)所