問題詳情

2. 王大牛所持有之股票投資組合其市值為 1 千萬元,β 值為 1.25。假設目前臺灣加權股價指數為 10,200點,3 個月後到期之台指期貨契約(TX)價格為 10,500 點,預期的平均股利率為 2%,借款利率為3%。根據上述資料並忽略交易成本、保證金和貨幣之時間價值,請回答下列問題:

(A)若王大牛想要規避未來 3 個月之市場風險,則其應如何利用台指期貨來執行避險策略?請一併計算出所需操作之台指期貨契約的口數。(3 分)

參考答案

答案:D
難度:簡單0.744681
統計:A(0),B(10),C(1),D(35),E(0)

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