問題詳情
27.假設小筑管理臺股投資組合市值 NT$1.30 億，臺股指數目前為 6500 點，該投資組合的貝它（β）為1.0，預期市場無風險利率為 5.0%，小筑擬以選擇權操作確保其管理的投資組合於一年內市值不低於 NT$1.04 億，請問最合理的操作選擇權策略為何？
(A)賣出 320 口 6500 臺指買權
(B)賣出 400 口 6500 臺指買權
(C)購入 400 口 5200 臺指賣權
(D)購入 400 口 5200 臺指買權
(A)賣出 320 口 6500 臺指買權
(B)賣出 400 口 6500 臺指買權
(C)購入 400 口 5200 臺指賣權
(D)購入 400 口 5200 臺指買權
參考答案
答案：C
難度：適中0.5
統計：A(0),B(0),C(0),D(0),E(0)
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