問題詳情

37.投資組合 A 之平均報酬率為 13.6%、貝它係數為 1.報酬率標準差為 20%,假設市場投資組合平均報酬率為12%,無風險利率為6%,請問組合A之詹森績效指標(JensenIndex)為多少?
(A)0.015
(B)0.069
(C)0.38
(D)0.01

參考答案

答案:D
難度:適中0.472222
統計:A(3),B(5),C(3),D(17),E(0)

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