問題詳情

( ) 在兩因子套利訂價模型中,第一因子與第二因子之風險溢酬分別為 5%與 6%。假設聯電股票的第一因子與第二因子之β係數分別為 1.2 與 0.7,其期望報酬率是 17%。若在無套利機會下,無風險報酬率應是:
(A) 6.00%
(B) 6.50%
(C) 6.80%
(D) 7.40%

參考答案

答案:C
難度:簡單0.8
統計:A(0),B(2),C(8),D(0),E(0)

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